多变量协整问题

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请问 Y一阶平稳 X1 X2 均一阶平稳 X3零阶平稳， Y 与X1 X2 JJ检验存在协整， Y与X1 X2 X3 JJ检验也存在协整，请问一下后者的协整关系是否可以用呢？{:soso_e132:}

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关键词：多变量 JJ检验 SOSO 协整关系 sos

可以，但如果一个序列是平稳序列，最好采用Pesaran的ADRL方法来检验协整关系

哦！ 谢谢了^_^ 那请问我使用JJ检验的流程得到的协整方程以及VECM都是没问题的可以直接使用吧？ ADRL方法是不是只是检验一下呢？  Eviews里好像没有ADRL 是不是要用Microfit呢？

nathan9800 发表于 2012-4-13 20:01
可以，但如果一个序列是平稳序列，最好采用Pesaran的ADRL方法来检验协整关系

哦！ 谢谢了^_^ 那请问我使用JJ检验的流程得到的协整方程以及VECM都是没问题的可以直接使用吧？ ADRL方法是不是只是检验一下呢？  Eviews里好像没有ADRL 是不是要用Microfit呢？

用micorfit

ADRL似乎不可少吧