JJ检验显示存在协整关系，但是协整之后的残差却不平稳，说明什么？

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多变量数据 做JJ检验，检验显示，至少存在3个协整关系，选第一个协整关系，重新回归 但是做出来的残差却是不平稳的 按照易丹辉的书里讲的  残差平稳可以进一步验证协整关系的存在。 那我的这几个变量到底存不存在协整关系啊？  

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关键词：JJ检验 协整关系 易丹辉 多变量 不存在 检验 怎么办 关系

任何假设检验都有一定的错误率

不太明白你说的用第一个协整关系做回归是什么意思
看你的描述仿佛是在用EG的协整来验证 不过你的是多变量的 EG针对的是两个变量
我个人觉得还是JJ的可靠点