JJ检验一定需要变量同阶单整吗

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为什么有人说只有两变量EG检验才需要同阶单整，多变量JJ检验不需要？我最近遇到了这个大麻烦，请真正的高手解答，不要混淆视听！

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关键词：JJ检验 同阶单整 混淆视听 多变量 真正的 检验 变量

多变量协整检验一般有三种，一种是和两变量的做法一样，但有要求：各变量不一定是同阶单整的，但是，需要满足，被解释变量的单整阶数和所有解释变量联合在一起的单整阶数要相同。高阶单整的变量和低阶单整的变量加在一起，联合后的单整阶数仍为高阶。同阶的加在一起，联合后的单整阶数降一阶(有的说可能会降2阶，这个我也不是很清楚）。举例来说，I（2）+I（0）仍是I（2），I（2）+I（2）是I（1）。但这种检验方法在多变量协整检验中现在已经不常用，糊弄一般人还凑合。第二种是JJ检验，要求所有变量单整阶数相同。第三种，ARDL模型，它不要求所有的变量单整阶数相同，但最高单整阶数不能为2阶及以上的，所以它只能是I（0）和I（1）的。

哇塞，好复杂啊，不过还是谢谢你的回答，明天仔细消化一下

楼上解释的好

额，受教了

soso75 发表于 2010-11-25 22:56
多变量协整检验一般有三种，一种是和两变量的做法一样，但有要求：各变量不一定是同阶单整的，但是，需要满 ...

受教了！

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“多变量协整检验一般有三种，一种是和两变量的做法一样，但有要求：各变量不一定是同阶单整的，但是，需要满足，被解释变量的单整阶数和所有解释变量联合在一起的单整阶数要相同。高阶单整的变量和低阶单整的变量加在一起，联合后的单整阶数仍为高阶。同阶的加在一起，联合后的单整阶数降一阶(有的说可能会降2阶，这个我也不是很清楚）。举例来说，I（2）+I（0）仍是I（2），I（2）+I（2）是I（1）。但这种检验方法在多变量协整检验中现在已经不常用，糊弄一般人还凑合。第二种是JJ检验，要求所有变量单整阶数相同。第三种，ARDL模型，它不要求所有的变量单整阶数相同，但最高单整阶数不能为2阶及以上的，所以它只能是I（0）和I（1）的。”


这个回答好高深啊。。不过貌似明白了，回去处理数据去啊。。。

好厉害啊，感谢大神赐教！！

soso75 发表于 2010-11-25 22:56
多变量协整检验一般有三种，一种是和两变量的做法一样，但有要求：各变量不一定是同阶单整的，但是，需要满 ...

单整阶数不同该如何处理呢？比如说4个一阶单整，1个两阶单整，还1一个自身就平稳的