利率互换定价疑问

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楼主

crazygod

发表于 2012-4-15 16:08:46 |AI写论文

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利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月浮动利息K星应为120万美元。课后习题1也是此处与答案不一致，不知哪里出错，请高手赐教！

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关键词：利率互换浮动利率债券浮动利率金融工程固定利率金融工程

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沙发

crazygod

发表于 2012-4-15 21:40:17

问题已解决，在JOHN HULL书中找到答案

藤椅

2940887056 发表于 2013-7-12 22:54:26

顶！

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1019349680 发表于 2013-7-18 14:49:35

顶一个

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发表于 2020-5-9 14:35:08

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lengbi1986

发表于 2020-5-14 02:11:33

感谢楼主！

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三江鸿 发表于 2022-6-17 16:46:11 来自手机

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8楼

三江鸿 发表于 2022-6-29 22:13:36 来自手机

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9楼

三江鸿 发表于 2022-7-27 00:31:27 来自手机

thanks for sharing

10楼

三江鸿 发表于 2022-8-27 17:41:39

thanks for 你的分享

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