利率互换定价疑问 - 厦门大学经济学院 - 经管之家(原人大经济论坛)

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crazygod

发表于 2012-4-15 16:08:46 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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利率互换定价可分解为固定利率债券与浮动利率债券的组合来进行定价，在郑振龙《金融工程》教材p122 案例7.1 中，K星=115万美元，（K星是下一次应支付的浮动利息）。但本人按浮动利率4.8%的连续复利公式计算得到3个月浮动利息K星应为120万美元。课后习题1也是此处与答案不一致，不知哪里出错，请高手赐教！