课后题1与案例7.1类似,以下是课后题1。我的疑问是:此题中K星=510万美元是怎么算的?
楼主: crazygod
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[学科前沿] 利率互换定价疑问 |
讲师 98%
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回帖推荐Chemist_MZ 发表于4楼 查看完整内容 是这样的,相当于你这个互换是6个月rolling一次
你现在其实是在 -3 个月的时候开始算,然后现在过了3个月,相当于你现在站在0点上。
fix的没有问题,就是一个fixed coupon的bond,coupon是8%该值多少值多少。
flout的你可以把他当成一个zero coupon的bond。而这个coupon应该是你站在-3个月的时候看到的期限是6个月的libor,因为你是在那时候签的合同,也就是题中说的“上一次付息”的10.2%。现在期限还有3个月,所以就是(10 ...
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