利率互换的设计在已知利润如何分配的情况下不唯一吗？

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假设两家公司利率互换，由于互换产生的利润平均分配，那是不是有很多种互换的方式呢（就是A,B俩家公司可能有不同的现金流 ）。感觉说的挺含糊的，举个例题吧
公司A和B欲借款200万元，期限5年，它们面临的利率如下：
           固定利率               浮动利率
   公司A    12.0%              LIBOR+0.1%
   公司B    13.4%              LIBOR+0.6%
A公司希望借入浮动利率借款，B公司希望借入固定利率借款。请为设计一个互换协议，不考虑中介盈利，同时对A、B双方同样有吸引力。

互换产生的利润是0.9，两家各分0.45

那么，两家通过银行交易的时候，支付给无盈利中介的额度是不是可以有很多值（只要满足最后两家同分的0.45的利润就行了）

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关键词：利率互换 LIBOR 浮动利率 固定利率 lib 利率 设计 利润

easy!fix interest have 1.4% another side have 0.5% ,so Swap have 13.5% extral profit which get financial plain,there are many strategies for trade.....

也就是说 可以A 支付给中介L+0.5%， B支付给中介 12.85%， 然后银行无利润的传递一下
也可以A支付给中介L+0.3%， B支付给中介 12.65%，然后银行无利润的传递一下
and so on......
很多解法。。。对吗？

顶一下
：）

如果没有中介，那么就两个未知数一个方程，有无数个解；考虑中介时一样，两个方程3个未知数，也有无数个解

对的，设计方法的确是不唯一的。