时间序列——门限自回归

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杨家豪于1978年提出门限自回归模型该模型，该模型的显著特点就是能够解决时间序列中的突变性问题，我们知道一般的时间序列模型是线性模型，这种突变关系通常会影响预测的有效性。所以门限自回归模型的提出是为了寻找具有某统一特征的区间，来分别建立线性模型，而且这种分而建立的模型，并通过门限及其延迟阶数来加以控制整体模型的稳定性（引DPS数据处理系统）。

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关键词：时间序列 自回归 时间序列模型 自回归模型 回归模型 稳定性 性问题 而且 模型 影响

时间序列的突变性表现在什么方面？影响什么呢？

如果用来研究经济方面的问题，这种模型比较适合什么类型的问题的研究呢？

量变质变问题

适合研究在某个临界点左右两边变量关系表现不同的问题吧

门限自回归是对于原序列还是残差？