如何用R进行序列相关性的修正(李子奈计量第三版问题)？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

李子奈教授计量经济学第三版第四章例题4.2.1中
前面部分关于回归一元、二元很容易实现，广义差分的估计如何实现？
望高手给出R程序的实现。（还是李的例题有问题？）
library(bstats)
library(dynlm)
bbc<-read.csv("F:/data/2.6.2.csv",header=TRUE)
attach(bbc)
lm.1<-lm(Y~X)
summary(lm.1)
dw.test(lm.1)
rs<-(resid(lm.1))
plot(bbc$year,rs,type="l",col=2)
abline(h=0,col=4)
rs1<-rs[-1]
rs2<-rs[-length(rs)]
plot(rs2,rs1,col=4,xlab="e(t-1)",ylab="e(t)")
abline(h=0,col=2)
abline(v=0,col=2)
T<-bbc$year-1977
lm.2<-lm(Y~X+I(T^2),data=bbc)
summary(lm.2)
dw.test(lm.2)
res<-ts(resid(lm.2))
lm.3<-dynlm(res~X+I(T^2)+L(res),data=bbc)
summary(lm.3)
但是广义差分的估计如何实现？
附件不让再次上传，在这儿：
https://bbs.pinggu.org/forum.php? ... 7812&from^^uid=476926

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：序列相关性 序列相关 如何用 李子奈 相关性 library 经济学 相关性 李子 如何