基准利率指标的波动性度量与利率期权

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<P>：本文探讨了全国银行间同业拆借中心发布的货币市场基准利率参考指标的统计特征，重点考虑了基准利率收益率波动性的度量方法，如移动平均、指数加权移动平均~GARCH 模型得到了描述该利率收益率的波动性模型。在此基础上，又考虑基于基准利率的期权的设计、定价和模拟，由Black-Scholes定价公式，得到了利率期权随时间变化的动态的理论价值。 <BR>关键词：基准利率；利率期权；货币市场；GARCH模型</P>

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关键词：基准利率 波动性 GARCH模型 银行间同业拆借 SCHOLES 货币市场 基准利率 关键词 收益率 动态

希望成为精华，利率越来越重要了，本人03年写的

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