协整检验的系数通不过t检验怎么办？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

我找到的变量数据都是一阶平稳的，但是在协整回归时发现部分自变量系数的t值很小，通不过显著检验，这时该怎么办？如果系数不显著，是否说明变量之间不存在协整关系？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏4 回帖

关键词：协整检验 t检验 怎么办 变量系数 协整关系 系数 检验 怎么办

你这么晚，还在学习啊？

把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

317792209 发表于 2012-4-24 09:02
把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

嗯，谢谢。我现在发现存在协整关系，但是出现了自相关问题。这时应该修正自相关，然后建立误差修正模型吗？

微笑一百年 发表于 2012-4-24 16:39
嗯，谢谢。我现在发现存在协整关系，但是出现了自相关问题。这时应该修正自相关，然后建立误差修正模型吗 ...

没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞后项

317792209 发表于 2012-4-24 16:45
没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞 ...

好的，非常感谢

我的协整检验中，只有一个1%的T值通不过，怎么办，是否可以说明存在协整关系？？

317792209 发表于 2012-4-24 09:02
把自变量和因变量互换位置，重新回归试一下

谢谢，帮了我大忙！！！！

317792209 发表于 2012-4-24 16:45
没错，理论上讲应该修正。但是国内目前没几个人管他，如果你修正的话，最简单的办法是加入因变量的一阶滞 ...

您好，请教您一个问题。我在做VEC的时候，其系数为正，其余的变量整体来说，比较好。那要怎么办呢？

应该先做协整检验，再回归吧，不是通过看回归方程系数的显著性检验来判断是否协整，先后顺序搞反了吧