季度实际GDP增长率计算

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我想用季度的实际GDP做研究，下载的数据是每季度的累计数据，我先计算每季度名义GDP，然后以某一时间的CPI为基期，用每季度名义GDP除以每季度的平均CPI，得到实际GDP，由于实际的GDP存在季节性因素，我用EVIEWS的X12方法消除季节性因素，然后按照调整后的季度GDP计算实际GDP增长率，之后我检验了季度实际GDP增长率的平稳性，发现它是白噪声。。。请问我这整个过程对吗？求高人指点。QQ852015495

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关键词：GDP增长率 实际GDP gdp增长 GDP 增长率 计算 数据 增长率

你是用单位根检验的吧，没有单位根说明是平稳的。就算看变量的时序图或者变量序列的均值与方差也很难辨别是不是白噪声。是不是白噪声严格来讲只有看频谱图（需要对原始序列进行傅里叶变换，将时域序列数据变换到频域）才能确定，白噪声说明每个频点的能量一样大，跟白色的光波一样的频谱。GDP增长率这种一般不大可能是白噪声。

602dxz 发表于 2012-4-29 22:04
你是用单位根检验的吧，没有单位根说明是平稳的。是不是白噪声严格来讲只有看频谱图才能确定，白噪声说明每 ...

嗯，单位跟检验，发现季度的实际GDP增长序列是平稳的。。。文献中都说是一阶单整的，请问实际GDP增长率是这样计算的吗？？我在写论文，急用~~求高人指点

因为GDP是不平稳的，一般都用GDP增长率。如你所证明，GDP增长率是平稳的。你可以这么操作：先将GDP取对数Ln（GDP），然后再做差分LnGDP-LnGDP（t-1）。因为LnGDP-LnGDP（t-1）=Ln（GDP/GDP（t-1））=Ln（GDP（t-1）*（1+r）/GDP(t-1)）=Ln(1+r)，r就是GDP的增长率了。通过对GDP取对数再差分的数学变换即可以解决GDP序列不平稳的问题，还可以将对GDP的问题转换成对GDP增长率的问题，一举两得。

受教

602dxz 发表于 2012-4-29 22:23
因为GDP是不平稳的，一般都用GDP增长率。如你所证明，GDP增长率是平稳的。你可以这么操作：先将GDP取对数Ln ...

您好，我想请教一下，如果对 对数差分取平均是否有意义？
比如log(y2008)-log(y2007),log(y2007)-log(y2006), log(y2006)-log(y2005),
然后对其求和取平均，那么不就是剩下[log(y2008)-log(y2005)]/3了吗？

从这个角度来看，他和增长率就区别比较大了。
我想我能否先计算出增长率，然后对其取平均，那么就是平均增长率。
要计算平均增长率，好像上面一种通过对数差分方法不可行哦

602dxz 发表于 2012-4-29 22:23
因为GDP是不平稳的，一般都用GDP增长率。如你所证明，GDP增长率是平稳的。你可以这么操作：先将GDP取对数Ln ...

如果是take the average of the logged difference variable，那不是就指
log(y2008)-log(y2007),log(y2007)-log(y2006), log(y2006)-log(y2005)的平均吗？
这样好像没有实际意义

唯独迷洁 发表于 2012-4-29 22:11
嗯，单位跟检验，发现季度的实际GDP增长序列是平稳的。。。文献中都说是一阶单整的，请问实际GDP增长率是 ...

楼主，想确认一下地区的季度实际GDP是这样算的吗？本人也在写论文，所以想确认一下是这样算的吗？谢谢啦