如何分行业和分年度进行回归并得到估计值啊？

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例子
stock     year      Y            x         industry       Yhat
  1           1         y11       x11           A                  ?
  2           1         y21       x21           B                  ?
  ...          ...        ...         ...             ...                    ...

  1           2         y12       x12           A                  ?
  2           2         y22       x22           B                  ?
  ...          ...        ...           ...            ...                  ...

  1           3         y12       x12           A                  ?
  2           3         y23       x23          B                   ?
  ...          ...        ...           ...            ...                  ...



求助：如何同时分行业（industry）和年度（year）进行回归y=a+bx+e，并得到估计值赋在每个观测值的后面啊？笨办法就是行业和年度两两搭配，逐个逐个回归，有没有简便的方法啊？多谢了！

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关键词：分行业 估计值 Industry Stock USTR 行业 如何

按行业回归：

egen gr=group(industry)
quietly sum gr
local gmax=r(max)
forvalue i=1/`gmax' {
        reg y x if gr==`i'
}
按年度回归：

egen grt=group(year)
quietly sum grt
local gmax=r(max)
forvalue t=1/`gmax' {
        reg y x if grr==`t'
}

先按照年份和行业分组，egen g=group(year ind)，然后使用forvalue命令，对g的每一个值回归，求残差！

bbs0805 发表于 2012-5-1 10:38
按行业回归：

egen gr=group(industry)

多谢了啊。可是我要做的是：同时按行业和年度二个标准划分样本，进行回归。这该怎么做呢？是不是就只要group（year ind）其他都不变就可以了呢？

cjx0926 发表于 2012-5-1 10:44
多谢了啊。可是我要做的是：同时按行业和年度二个标准划分样本，进行回归。这该怎么做呢？是不是就只要gr ...

如何不是以面板数据模型做,要同时按行业和年度二个标准划分样本，不就是以一个行业在某一年度的数据进行回归，这样只有一个观测数据，无法回归！

egen ind=group(industry)
reg y (ind#year)##c.x*
predict yhat

并帖（已经是高频帖了）：

https://bbs.pinggu.org/thread-1018129-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1409699-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1422107-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-770013-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-769323-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1090113-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1402320-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1426256-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1135366-1-1.html

楼主知道如何分年度分行业回归了么？求指导

bbs0805 发表于 2012-5-1 10:38
按行业回归：

egen gr=group(industry)

你好 max是什么意思 谢谢

要实现按行业和年度分组的回归分析，并获得估计值，您可以使用Python的数据分析库pandas和统计建模库statsmodels。以下是具体步骤：

1. 安装所需库：
   ```
   pip install pandas statsmodels
   ```

2. 导入库并读取数据（假设数据在CSV文件中）：
   ```python
   import pandas as pd
   from statsmodels.formula.api import ols

   data = pd.read_csv('your_data.csv')
   ```

3. 对每个行业的每个年度进行回归分析，并存储结果。这里我们使用pandas的groupby方法和apply方法，以及statsmodels的ols函数：
   ```python
   def run_regression(group):
       formula = 'Y ~ x'
       result = ols(formula, data=group).fit()
       return result.params

   params_df = data.groupby(['industry', 'year'])['Y', 'x'].apply(run_regression).reset_index()

   # 结果中存储了回归的参数
   print(params_df)
   ```
   
这样，您就完成了按行业和年度分组的线性回归分析，并得到了每个分组的估计值。

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