如何在bys ：reg后继续预测yhat？

第一步是分年份和分行业做回归
bys industry year：reg y x1 x2 x3 x4
然后我希望可以得到预测值，但是如果这个命令后用
predict yhat, xb
预测的值只是最后一个回归方程的预测值，如何分年份和分行业做回归？

试试：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industry year using 123.dta
gen yhat = x1*_b_x1 + x2*_b_x2 + x3*_b_x3 + x4*_b_x4 + _b_cons

https://bbs.pinggu.org/thread-1018129-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-1422107-1-1.html
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https://bbs.pinggu.org/thread-1410311-1-1.html

这类讨论已经很多了

reg y (industry#year)##c.x*
predict yhat

voodoo 发表于 2012-4-6 12:44
试试：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industr ...

谢谢你，是个好方法

sungmoo 发表于 2012-4-6 18:24
reg y (industry#year)##c.x*
predict yhat

楼上的答复确实能解决我的问题
不是很明白您的回复，不知道是否可以解释一下，我是菜鸟，不好意思。。。

voodoo 发表于 2012-4-6 12:44
试试：
statsby _b, by(industry year) saving(123.dta, replace): reg y x1 x2 x3 x4
merge m:1 industr ...

试了一下，感觉有点问题，最后一句命令应该是：
gen yhat = x1*_b[x1]-_b[x2]*x2- x3*_b[x3] - x4*_b[x4]
而且，"="后面的y应该去掉，否则就不是预测值yhat，而变成残差res了。

另外，貌似用下面的命令和voodoo的命令结果是一样的
bys industry year：reg y x1 x2 x3 x4
predict yhat

请voodoo指教。

无尘第二 发表于 2012-6-10 20:21
试了一下，感觉有点问题，最后一句命令应该是：
gen yhat = x1*_b[x1]-_b[x2]*x2- x3*_b[x3] - x4*_b[ ...

原代码有误，不能用 x1*_b[x1]……，而应该用x1*_b_x1，……。已修改。试试。

voodoo 发表于 2012-6-10 22:38
原代码有误，不能用 x1*_b[x1]……，而应该用x1*_b_x1，……。已修改。试试。

return_residual.xls (2.05 MB)

2012-6-11 22:48:48 上传

残差计算例示数据

奇怪，还是不对。不清楚问题出在哪里？跟下面连玉君老师的代码相差挺大。
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(max)
egen s = group(ind)
qui sum s
local Ns = r(max)
gen res = .
forvalues t = 1/`Nt'{
    forvalues s = 1/`Ns'{
       cap qui reg return returnl1 size if (t==`t' & s==`s')
           cap qui predict e if e(sample),res
           cap qui replace res = e if e(sample)
       cap drop e
    }
}
我还上传了一个论坛里有的例子，voodoo有兴趣可以试看看。

无尘第二 发表于 2012-6-11 22:50
奇怪，还是不对。不清楚问题出在哪里？跟下面连玉君老师的代码相差挺大。
egen t = group(year)
qui  ...

我做了一下，结果一样的！
// 方法一
egen t = group(year)
qui sum t
local Nt = r(max)
egen s = group(ind)
qui sum s
local Ns = r(max)
gen res = .
forvalues t = 1/`Nt' {
     forvalues s = 1/`Ns' {
        cap qui reg return returntl1 size if (t==`t' & s==`s')
        cap qui predict e if e(sample), res
        cap qui replace res = e if e(sample)
        cap drop e
   }
}
save example, clear

// 方法二
statsby _b, by(ind year) saving(123.dta, replace): reg return returntl1 size
merge m:1 ind year using 123.dta
gen res2 = return - returntl1*_b_returntl1 - size*_b_size - _b_cons

// sungmoo的方法
set matsize 1000
qui reg return (s#t)##(c.returntl1 c.size)
predict res3, res

// 确认结果
sc res3 res2 res


另：你把变量returntl1写成returnl1啦；数据中stkcd和year无法唯一识别观测值，奇怪。
duplicates tag stkcd year, gen(_tag)
br if _tag