单位根检验中的选择问题：截距、趋势或都没有

    在单位根检验中，有一个选项如下图：

    《FDI对东道国通货膨胀影响分析_基于中国的实证研究》一文是这样说的：
    “在ADF检验回归包括三钟情况：常数、常数和线性趋势、或二者都不包括。本文选择标准：通过变量的时序图观察，如果序列好像包含有趋势（确定的或随机的），序列回归中应既有常数又有趋势。如果序列没有表现任何趋势且有非零均值，回归中应仅有常数。如果序列在零均值波动，检验回归中应既不含有常数又不含有趋势。”
     有没有更简便、更科学可信的选择标准呢？

耕耘使者 发表于 2012-5-5 00:02
非常感谢您的帮助，但能否告诉我您的方法的依据？如哪一本书或者什么文章？我是教学要用的，不敢马虎啊

从直观图上看的方法就是和你1楼那个文章里提到的是一样的，我只是描述地更形象一点。我自学看的一本是《数据分析与EViews应用》（易丹辉），p162-168讲解单位根检验。其中的一段话：“一般地，如果序列yt在0均值上下波动，则应该选择不包含常数和时间趋势项的检验方程；如果序列没有时间趋势项，并且具有非0均值，则可选择包含常数项的检验方程；若序列随时间变化有上升或下降趋势，那么就应采用包含常数项和线性时间趋势项的形式。”

第二种方法就是自己理解的了，让软件把每个方式都检查过去，哪一种检验方式得出平稳结论，就说明那个序列是哪种方式的平稳。比如只包含常数时平稳，说明序列非0均值平稳；包含常数和趋势，说明趋势平稳；都不包含，说明0均值平稳。实际操作时可以从包含常数和趋势开始判断，如果平稳就得出结论，如果不平稳就继续尝试至包含常数的，同样地，平稳时就可得出结论，最后尝试都不包含。

期待中

我是这样两种判断方法的：
1.在时序图上直观看，粗略地比一条直线，这条直线有截距就选第一个，有截距且斜率不为0就选第二个，几乎和横轴重合就选第三个，一般不会错。
2.三个选项的结果都列出来，有1个平稳，这个序列就是平稳的，3个都不平稳这个序列才不平稳。

我自学不久，希望没错，希望对你有帮助。。。

lailai_one 发表于 2012-5-4 16:21
我是这样两种判断方法的：
1.在时序图上直观看，粗略地比一条直线，这条直线有截距就选第一个，有截距且斜 ...

非常感谢您的帮助，但能否告诉我您的方法的依据？如哪一本书或者什么文章？我是教学要用的，不敢马虎啊

多谢啊！

耕耘使者 发表于 2012-5-8 23:45
多谢啊！

判断常数项或时间趋势项是很重要的，如果不能正确识别实际数据生成过程，ADF检验的功效很低。图型方法判断不可靠，1）对围绕零均值波动的图形，其可能数据生成过程包括y0为0的随机游走、均值为0的平稳AR(p)过程2）对围绕非零均值波动的图形，其可能数据生成过程包括y0非0的随机游走、均值非0的平稳AR(p)过程3）对有趋势的图形，其可能数据生成过程包括随机趋势非平稳、确定性趋势非平稳、趋势平稳过程。hamilton、enders时间序列分析有介绍完整的ADF检验过程，国内张小峒也介绍过，基本上就是一个称为DJSR程序的步骤。国内发表的论文基本上就没有严谨的adf检验过程

niaorenxxx 发表于 2013-1-25 14:02
判断常数项或时间趋势项是很重要的，如果不能正确识别实际数据生成过程，ADF检验的功效很低。图型方法判断 ...

可否分享一下方法

谢谢分享！学习了！

niaorenxxx 发表于 2013-1-25 14:02
判断常数项或时间趋势项是很重要的，如果不能正确识别实际数据生成过程，ADF检验的功效很低。图型方法判断 ...

虽然没有看过严谨的实例，只是大概理解你说的，还有那个严谨的检验过程也不知道，但是还是顶一下。就是不知道Eviews中原序列非平稳，选择检验一阶差分的时候，那个选项对应的是一阶差分的趋势和截距对么？还是那三个选项都是对应原序列而言的。