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[问答] 格兰杰因果检验 差分平稳 [推广有奖]

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791291240 发表于 2012-5-6 13:49:18 |AI写论文

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请问：有两个序列，财政收入和税收，都是非平稳的，但二阶差分平稳，那要怎么检验他们之间是否有格兰杰因果关系？？
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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 格兰杰因果关系 格兰杰 财政

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mingmingdoit 发表于3楼  查看完整内容

好像是要在接下来检验这两个序列的协整性，若是协整关系再检验格兰杰因果。

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沙发
guanglovefeng 发表于 2012-5-6 15:37:18
有点难度，专业人士回答吧
藤椅
mingmingdoit 发表于 2012-5-6 18:10:06
好像是要在接下来检验这两个序列的协整性，若是协整关系再检验格兰杰因果。
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板凳
haoyun010 发表于 2012-5-6 21:14:56
本人认为在做格兰杰因果关系检验之前，需要做单位根检验和协整检验
没有过不了的桥

报纸
791291240 发表于 2012-5-6 21:51:13
那啥，我这学期刚学的计量，协调还没教呢
地板
wangzhijun329 发表于 2012-5-10 15:58:20
平稳之后才能做格兰杰因果检验，否则会造成虚假回归。用Group打开这两组数据，做出VAR，就可以做Granger因果检验了。看是否有因果关系要看P值的大小，小于0.05表明拒绝原假设，即无因果关系
7楼
wangzhijun329 发表于 2012-5-10 16:01:38
说错了，P值小于0.05拒绝原假设，说明有因果关系
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