[求助]关于格兰杰因果检验，急问！

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使用的时间序列是一阶差分后平稳，且之间存在着协整关系，请问格兰杰因果检验用原序列还是差分序列？

如果用差分序列做是不存在格兰杰因果关系，这样做的回归估计还有意义吗？

应该则样解释比较合理？

谢谢！

[此贴子已经被作者于2008-5-26 21:47:33编辑过]

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 格兰杰因果关系 检验 格兰杰

没有人知道么？有知道的大虾出来指导下

你好，如果两个时间序列都是I(1)过程，也就是它们都是一阶单整的话，是可以用原序列做Granger因果检验的。

谢谢，但是还有一个问题，如果用得到的模型进行预测发现与实际情况有比较大的出入这样是不是就是说明模型不对呢？

做Granger检测时 要所有的变量都要同阶的平稳！

for example:

if X--- I(t) t阶平稳的话

   Y---I(i)  i阶平稳的话

=> if t=i

   X 和Y可以做Granger检测

=> if t<>i

X 和Y不可以做Granger检测

要不然就不能做！

以下是引用clement448在2008-5-27 23:48:00的发言：

做Granger检测时 要所有的变量都要同阶的平稳！

for example:

if X--- I(t) t阶平稳的话

   Y---I(i)  i阶平稳的话

=> if t=i

   X 和Y可以做Granger检测

=> if t<>i

X 和Y不可以做Granger检测

要不然就不能做！

这个了解，没有碰到这样的问题，谢谢

建议楼主还要考虑

一阶差分后的变量是否还具有经济意义，因为您做的格兰杰是一阶差分，解释的时候也是解释差分变量的