关于格兰杰因果检验

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参与格兰杰因果检验的两个时间序列一定要是平稳的吗？比如两个序列LGDP和LJX，都是二阶单整，进行格兰杰因果检验时是对LGDP和LJX进行检验还是对LGDP和LJX的二阶差分进行检验啊，怎么检验得到的结果是对LGDP和LJX进行检验，两者之间存在双向的格兰杰因果关系，而对LGDP和LJX的二阶差分进行检验，两者相互不存在格兰杰因果关系，是怎么回事？另外那个滞后阶数怎么确定呢，默认为2吗？

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关键词：格兰杰因果检验 格兰杰因果 因果检验 格兰杰 格兰杰因果关系 格兰杰 检验

没有要求系列平稳，你说的情况直接对LGDP和LJX进行检验格兰杰因果检验即可

四笔 发表于 2013-4-16 00:09
没有要求系列平稳，你说的情况直接对LGDP和LJX进行检验格兰杰因果检验即可

那为什么很多文章里面在进行格兰杰因果检验之前要进行单位根检验呢？

同问呢。。。
刚接触。。一头雾水

做单位根检验可能是为了做协整检验吧 协整检验要求系列是同阶单整 做什么检验得看你分析的目的了 不是说人家做了单位根检验你就必须的做  

luckyallmylife 发表于 2013-4-16 08:29
那为什么很多文章里面在进行格兰杰因果检验之前要进行单位根检验呢？

单位根检验是对序列平稳性检验的，只有平稳的序列才有接着研究下去的必要啊

二阶单整后做协整 如果协整的话可以用原数据做格兰杰检验

luckyallmylife 发表于 2013-4-15 22:56
参与格兰杰因果检验的两个时间序列一定要是平稳的吗？比如两个序列LGDP和LJX，都是二阶单整，进行格兰杰因果 ...

平稳序列或同阶单整序列才能进行格兰杰因果检验吧。