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楼主

酱油哥哥 发表于 2012-5-7 21:15:46 |AI写论文

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【作者(必填)】RG den Hertog

【文题(必填)】

Pricing of permanent and transitory volatility for US stock returns:: A composite GARCH model
【年份(必填)】
1994
【全文链接或数据库名称(选填)】
Pricing of permanent and transitory volatility for US stock returns:: A composite GARCH modelRG den Hertog - Economics Letters, 1994 - Elsevier
Abstract This study presents a new GARCH model decomposing total volatility into a
permanent and a transitory component. It is examined whether there are any differences in
pricing between these two volatility components.
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