协整分析对VAR模型的作用是什么？

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bforrest 发表于 2012-5-8 17:43:45 |AI写论文

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VAR的前提是要求时间序列平稳，可我看到有的文章直接建模，然后再看平不平稳，再进行协整分析，协整就和VAR没什么关系了。那协整分析的作用是什么，只是找关系么，进行完协整分析后不用再修正VAR么？

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关键词：VAR模型协整分析 AR模型 VaR 时间序列文章模型

回帖推荐

flycorner 发表于3楼查看完整内容

两个变量不存在长期关系，后面的格兰杰因果分析就没有意义了，个人感觉是这样

xixia333 发表于6楼查看完整内容

VAR模型就是带约束的误差修正模型，而误差修正模型就是对存在协整关系的变量之间长期和短期波动的刻画。建立误差修正模型第一步就是先必须求出它们的协整关系。

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沙发

伊颜熙 发表于 2012-5-8 17:55:25

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flycorner 发表于 2012-5-8 17:58:05

两个变量不存在长期关系，后面的格兰杰因果分析就没有意义了，个人感觉是这样

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板凳

hxhbj2007 发表于 2012-5-8 18:15:36

同样的疑问

报纸

darwon 发表于 2012-5-8 18:18:16

变量之间存在协整关系，有可能该序列并不平稳！但是有可能时间序列平稳，但是不存在协整关系！

地板

xixia333 发表于 2012-5-8 18:22:09

VAR模型就是带约束的误差修正模型，而误差修正模型就是对存在协整关系的变量之间长期和短期波动的刻画。建立误差修正模型第一步就是先必须求出它们的协整关系。

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7楼

Goldsmith 发表于 2012-5-8 18:26:26

基于协整的var说服力更强，你要明白var的内涵。

8楼

bforrest 发表于 2012-5-8 22:03:16

Goldsmith 发表于 2012-5-8 18:26
基于协整的var说服力更强，你要明白var的内涵。

怎么样让VAR基于协整呢？我看到的都是协整分析完就完了，得出各序列间的关系，然后就到此为止了。不应该根据协整的结果改进么？

9楼

haoyun010 发表于 2012-5-8 22:14:03

本人认为，非协整序列间的因果检验可用VAR模型进行检验

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