楼主: rilakakuma
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两个趋势平稳时间序列可以直接做回归分析么 [推广有奖]

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rilakakuma 发表于 2015-10-5 20:39:02 来自手机 |AI写论文

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用ADF检验出来两个时间序列都是趋势平稳的，这样可以直接做回归分析么
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关键词：回归分析 时间序列 ADF检验 ADF F检验 回归分析

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toughxiaoqiang 发表于3楼  查看完整内容

如果两个变量是趋势平稳的，EG 兩步法是不成立的。需要用去趋势后的变量建立ARDL 模型。

statax 发表于2楼  查看完整内容

可以做回归，但要对残差进行单位根检验，以确定协整是否存在。

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沙发
statax 发表于 2015-10-5 23:18:16
可以做回归，但要对残差进行单位根检验，以确定协整是否存在。
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藤椅
toughxiaoqiang 发表于 2015-10-6 12:25:58
statax 发表于 2015-10-5 23:18
可以做回归，但要对残差进行单位根检验，以确定协整是否存在。
如果两个变量是趋势平稳的，EG 兩步法是不成立的。需要用去趋势后的变量建立ARDL 模型。
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板凳
雨中旋律kk 发表于 2021-4-13 19:55:24
toughxiaoqiang 发表于 2015-10-6 12:25
如果两个变量是趋势平稳的，EG 兩步法是不成立的。需要用去趋势后的变量建立ARDL 模型。
如何去趋势呢？
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