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1. 怎么选择cheapest to deliver 的bond? 有些方法是spot price- CF*QFP,选出最小的，有些方法是用spot price/CF,选出最小的，到底哪种方法才对啊？有些题用这两种方法做出的答案不同哦
2. standard error of sample的计算？有些是用standard deviation of sample /number of sample开根号,有些是用standard deviation of sample/ (number of sample-1)开根号，到底哪个是对的啊？

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关键词：知识点 Deviation Standard deliver Sample standard deliver number 知识点 error

模拟题动不动都上80的牛人也有问题，你的第一个问题两个是同一个等式。

qq-bb 发表于 2012-5-17 22:03
模拟题动不动都上80的牛人也有问题，你的第一个问题两个是同一个等式。

不是哦，用第二个方法得出的结果再除以CF才是第一个方法得出的结果。CF值不同结果当然可能不同啦~还有，不要老拽着80不放，我那是第二遍做的

关于第一题, 是spot price - future price * CF那个才是正确

2, 如果N足够大, 就是直接N. 如果N只是一个小sample, 就要N-1. 据说N大于30就算大了. 这个是算volatility和variance的. standard error好像只有除以根号N, 没看过N-1

第一个问题中QFP是相同的数，所以从spot price- CF*QFP选出最小的，和spot price/CF选出最小的，是同一个问题。

我也是看到有些模拟题上面n足够大啊，都上万了咧，也减了一啊，不过对选答案貌似没什么影响，近似值就好吧。第一个问题算出来的答案确实是一样的，如果楼主的题目算出来不一样的话可以贴出来大家算算看。

qq-bb 发表于 2012-5-18 05:55
第一个问题中QFP是相同的数，所以从spot price- CF*QFP选出最小的，和spot price/CF选出最小的，是同一个问 ...

真的不一样啊！
假设第一种方法答案是a好了，也就是spot price-CF*QFP=a,两边都除以CF, spot price/CF-QFP=a/CF,假设第二种方法第二种方法答案是b好了，也就是spot price/CF=b, 如果b最小,减去同样的QFP之后也就是a/CF最小，可是每种bond的CF都不一样啊，a/CF最小可是a不一定最小啊！这种东西就是你理所当然认为是对的，你自己亲自写在草稿纸上才发现有问题，减法和除法感觉上可以等同，但是绝对数值是不一样的。我做过好几个找出cheapest to deliver的题目，有的两种方法答案恰好相同，有的就不一样。

我系大P 发表于 2012-5-18 03:01
关于第一题, 是spot price - future price * CF那个才是正确

2, 如果N足够大, 就是直接N. 如果N只是一个 ...

谢谢

官方最近有其模拟题的 错误更正，里面提了你说的问题

zhengshengchen 发表于 2012-5-18 15:29
官方最近有其模拟题的 错误更正，里面提了你说的问题

能给个网址么？或直接告诉我答案吧，谢谢了！