[经管数据集] 【更新至2024】年度特质波动率IVOL五因子/三因子模型2024-2000年 [推广有奖]

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发表于 2025-3-12 14:29:56 |AI写论文

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数据介绍：

年份：2000-2024
范围：A股上市公司
三个版本：年度特质波动率IVOL五因子模型（剔除金融STPT版）、年度特质波动率IVOL五因子模型（剔除金融STPT缩尾版）、年度特质波动率IVOL五因子模型（已剔除金融未剔除STPT版）、年度特质波动率IVOL三因子模型（剔除金融STPT版）、年度特质波动率IVOL三因子模型（剔除金融STPT缩尾版）、年度特质波动率IVOL三因子模型（已剔除金融未剔除STPT版）
文件格式：Dta格式（使用Stata打开）、Xlsx格式（使用Excel打开)
注：提供了剔除所需数据和剔除代码，若无需做该项剔除处理，自行删除相关代码重新运行即可
行业参照证监会2012年行业分类标准，制造业用二级行业分类，其他用一级分类来计算并对连续型变量进行了1%和99%分位数的缩尾处理
代码格式：do文件（Stata 14/15/16/17/18）

计算说明：

数据选取及处理如下：

我们参考现有关于特质波动率的研究，以股票日或周收益率经五因子模型［19］调整后残差标准
差作为特质波动率的度量指标。该指标剔除了股价波动中的系统性风险部分，保留了与系统性风
险不相关的特质风险。我们首先分企业按年度依公式 ( 2) 对年内个股日复权收益率进行回归，然
后基于回归结果计算残差标准差作为特质波动率度量指标 IVOL，计算方式见公式 ( 3) 。