求助！怎样用R编Fama－French三因子模型

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怎样用R编Fama－French三因子模型？

我正在做一个课程论文！急阿！

求高人给予指点！谢谢了

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关键词：FRENCH 三因子模型 FAMA Fre FAM 模型

Fama－French三因子模型是什么模型?能简单介绍一下么?谢谢

帮顶，我在做论文中也想用三因子模型计算股票的长期收益，也在求助，希望高人指点一下吧！

请问是使用回归方式跑FF－model吗？
如果是的话那就是在R里用lm
如下
ff<-lm(r~x1+x2+x3)
summary(ff)
anova(ff)

学corporate finance的时候讲过Fama－French，貌似那时候讲的是regression跑的，如果我没有记错的话！

关键是在数据分组的时候如何操作，是不是得专门用SAS？

我的理解是有分组的情况就先generate一个叫group 的indicator variable 或者多个二元 variable 再跑回归
在R里边非常容易实现

code 如下
ff<-lm(r~x1+x2+x3+as.factor(group))

i need it too.

在package gmm的help中有一个简单的例子

学习，知道的太少了，大家都怎么学的啊