三因子模型

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想用FF的三因子模型分析股票的长期收益，推荐一个详解的方法吧，多谢大家了！

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关键词：三因子模型 三因子 模型分析 求助 三因子

我的基础比较差，多谢大家帮助啦！

tc-gaonan 发表于 2009-8-3 11:50
想用FF的三因子模型分析股票的长期收益，推荐一个详解的方法吧，多谢大家了！

试问您的相接方法应该如何定义？
FF三因子：R-Rf=a+b1（Rm-Rf）+b2SML+b3HML
您具体需要做什么？

1# tc-gaonan


你把FF(1992，1993)那两篇文章读明白了就ok了，不是很难的，加油

auar 发表于 2009-8-3 19:53
1# tc-gaonan


你把FF(1992，1993)那两篇文章读明白了就ok了，不是很难的，加油

which two? thx.

Common risk factors in the returns on stocks and bonds, 1992