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在分析Markowitz模型及传统均值—半方差模型的基础上提出了一种改进的均值—半方差模型该模型具有更强的实用性。

    1952年，基于“风险为投资收益率的易变性或不确定性”的概念提出了以证券收益率方差计量风险的指标创立了著名的Markowitz模型开创了定量化计量风险的先河。然而以方差计量风险存在很多不足。随着研究的深入人们提出许多计量风险的新理论其中真正起动摇作用的是下方风险理论。下方风险方法仅关注收益的损失部分下偏矩风险计量理论是下方风险理论中的杰出代表。而半方差在下偏矩理论中占据着重要的位置。本文将探讨改进基于半方差计量下方风险的投资组合模型。

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2012-5-18 08:53:24 上传

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关键词：PDF Markowitz 投资组合模型 Mark 风险理论 收益率 模型 证券

挺好的

谢谢楼主分享喽~