各位大虾,我在做序列ADF检验的时候,有一个阶数选择问题,我知道是要看AIC和SC指标
但是从EViews上面怎么看出来呢?
我是这样做的,请大家帮忙审查一下,假如我是做了关于序列的8阶自回归方程,输入了
lny c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ar(5) ar(6) ar(7) ar(8)
然后输出结果后,根据每一期滞后的t统计量逐个删除不显著的滞后解释变量,并比较AIC和SC的取值在哪一期最小,
假如最后的结果是ar(1) ar(4) ar(5) 做解释变量时,AIC和SC的值最小,那我的选择是滞后5期?还是3期?
假如最后的结果是ar(1) ar(2) ar(4) ar(5)时AIC和SC的值最小,但是ar(2)的t检验没有通过,那时不是要继续剔除ar(2),然后再比较?
再有lny可能是一个非平稳序列,需要通过差分才平稳,那么是不是就不能这么做自回归方程了来判断滞后期了?
我翻了翻前面的帖子,还是没找到答案,请高人帮忙!!