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楼主: ysoicq
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[求助]关于ADF检验滞后期的问题 [推广有奖]

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ysoicq 发表于 2006-12-11 18:13:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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各位大虾,我在做序列ADF检验的时候,有一个阶数选择问题,我知道是要看AIC和SC指标

但是从EViews上面怎么看出来呢?

我是这样做的,请大家帮忙审查一下,假如我是做了关于序列的8阶自回归方程,输入了

lny c ar(1) ar(2) ar(3) ar(4) ar(5) ar(6) ar(7) ar(8)

然后输出结果后,根据每一期滞后的t统计量逐个删除不显著的滞后解释变量,并比较AIC和SC的取值在哪一期最小,

假如最后的结果是ar(1) ar(4) ar(5) 做解释变量时,AIC和SC的值最小,那我的选择是滞后5期?还是3期?

假如最后的结果是ar(1) ar(2) ar(4) ar(5)时AIC和SC的值最小,但是ar(2)的t检验没有通过,那时不是要继续剔除ar(2),然后再比较?

再有lny可能是一个非平稳序列,需要通过差分才平稳,那么是不是就不能这么做自回归方程了来判断滞后期了?

我翻了翻前面的帖子,还是没找到答案,请高人帮忙!!

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关键词:ADF检验 F检验 ADF 滞后期 EVIEWS 检验 滞后期 ADF

回帖推荐

陈彦达 发表于3楼  查看完整内容

样本容量多大啊?你做的复杂了,但是思路还是对的。 假如最后的结果是ar(1) ar(4) ar(5) 做解释变量时,AIC和SC的值最小,滞后5期。 假如最后的结果是ar(1) ar(2) ar(4) ar(5)时AIC和SC的值最小,但是ar(2)的t检验没有通过,要继续剔除ar(2) ARMA模型需要变量平稳才能做

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ysoicq 发表于 2006-12-12 08:05:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
自己顶一下,请大家帮忙!

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陈彦达 发表于 2006-12-12 08:12:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
样本容量多大啊?你做的复杂了,但是思路还是对的。

假如最后的结果是ar(1) ar(4) ar(5) 做解释变量时,AIC和SC的值最小,滞后5期。

假如最后的结果是ar(1) ar(2) ar(4) ar(5)时AIC和SC的值最小,但是ar(2)的t检验没有通过,要继续剔除ar(2)

ARMA模型需要变量平稳才能做

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ysoicq 发表于 2006-12-12 08:23:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

样本容量42,因为用的是季度数据,一般来说滞后不是选4或者8么?

我就这样从8开始试的

再有你的意思是lny如果非平稳的话就不能做AR模型了是吧,那是不是要先进行差分呢?差分的时候又出现一个滞后期选择的问题了,这个时候怎么办?

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ysoicq 发表于 2006-12-12 08:44:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
陈老师还在么?恳请您在帮我解释一下,谢谢了!

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tuoniao 发表于 2006-12-12 19:57:00 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

不用这么麻烦!

在序列窗口View菜单中选择unit root test,

再选ADF检验,程序可以自动按照AIC或sc选取滞后阶数。

单位根检验式中不必考虑滞后差分项的显著性,

(除非你用“t-sig”准则、需要保证最后一项是显著的)

如果是季节数据非平稳,可能需要一次差分、一次季节差分。

好好看看书!

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liziling 发表于 2013-12-20 17:55:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
老师好~~我做出来的为
lnfai lngdp都是  (c,t , 0)时平稳  那我滞后期则为0, 即 这就不是协整咯 就直接普通线性回归是吗

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