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邢不行的系列帖子“量化小讲堂”，通过实际案例教初学者使用python进行量化投资，了解行业研究方向，希望能对大家有帮助。
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这是邢不行第 134 期量化小讲堂的分享
作者 | 邢不行
网上有个很火的炒股指标叫“六脉神剑”，到处都能看到相关的广告，声称用户可以通过它精准掌握股票买卖点，轻松抓到主升浪。
本文就用大数据来验证，看看它是不是真能帮我们赚到钱。
01
六脉神剑简介
所谓“六脉神剑”，就是将BBI、MACD、MTM、KDJ、RSI和LWR这6个常见的技术指标组合，形成一个新的指标。
其中BBI是均线型指标，能判断市场处于多头还是空头状态，并能提供支撑位和阻力位的参考。
MACD和MTM是趋势型指标，能识别市场趋势方向，发现大趋势的反转信号。
KDJ、RSI和LWR则是超买超卖型指标，更擅长捕捉市场反转，辅助确定买卖时机。
“六脉神剑”的具体用法，就和这几个指标的买卖点有关。
比如BBI是由不同周期的均线组合而成，在K线图中表现为一根黄线，当股价从下往上穿过这条黄线，就被视为重要的买入信号。
因此当收盘价高于BBI时，“六脉神剑”指标中就会出现一个向上的红色买入箭头。
BBI指标计算公式
而号称“技术指标之王”的MACD则是最常见的技术指标，任何交易软件都有它的存在，它的用法也有很多，例如金叉死叉、顶底背离等。
在“六脉神剑”中，当MACD的值大于0，即柱子为红色时，同样会形成一个向上的红色买入箭头。
MACD指标计算公式
MTM指标并不常见，是专门用来研究波动的中短期技术分析工具。
一般当天收盘价减去前一天收盘价得到的数据就是MTM，不同周期的MTM指标又会分别构成MMS和MMM线。
在“六脉神剑”中，当MMS线高于MMM线时，就会出现向上的红色买入箭头。
MTM指标计算公式
而作为行情软件上标配的KDJ指标，它的用法也有很多，比如金叉死叉、超买超卖等。
当KDJ指标的K值大于D值时，就会产生一个“六脉神剑”的买入信号。
KDJ指标计算公式
再看RSI指标，也就是相对强弱指标，它能反映市场在一定时间内的景气程度，通常根据不同周期RSI线的金叉和死叉，来判断股票的买卖时机。
在“六脉神剑”中，只要短周期RSI线高于长周期RSI线，就认为出现了一个买入信号。
RSI指标计算公式
最后一个指标LWR指标，也被称作“威廉指标”，和KDJ指标一样属于短期超买超卖类指标，甚至连计算公式都很相像。
当LWR1线高于LWR2线时，就认为出现了一个红色的“六脉神剑”买入信号。
LWR指标计算公式
至此我们就可以将六个红色的买入箭头凑齐，形成完整的“六脉神剑”指标。
我也整理出来了每个指标买入信号的总结图，方便大家查阅。
各指标买入信号总结图
02
“六脉神剑”用法
网上有多个版本的“六脉神剑”用法，我们也都有看过，篇幅有限，无法逐一讲解，本文涉及的方法算是比较经典的一种。
前文我们有提到，组成“六脉神剑”的几个技术指标只要符合条件，就会形成向上的红色买入箭头，反之则以向下的绿色卖出箭头表示。
当同时出现六个红色箭头时，即意味着所有指标都在看涨，价格/趋势/情绪三大维度也都做出了买入的指引。
因此“六脉神剑”指标的买点就是同时出现六个红色箭头。
在买入后，当有三个箭头转为绿色时，就说明股票开始走下坡路，需要即刻卖出离场。
总结一下就是“看见六红就开多，一路红色一路多，看见三绿就下车”。
这个指标的用法很好理解，从图形上看也清晰明了，网上传闻都说它抓买卖点准确可靠。
但我们做量化交易的，深谙一切用数据说话的道理。指标被说的再好，还是要找来A股历史上所有股票的交易数据，并编写Python代码，通过模拟实盘环境，去做大数据的检验。
涉及到的具体数据和代码我们都准备好了，感兴趣的话可以评论区留言，都是可以直接免费发给你的。
程序运行结果显示：从2007年至今，A股历史上共出现了27.9万次“六脉神剑”指标的买入信号，信号出现较为频繁。
每次买入后，平均持仓周期是5.8天，即从出现六红信号到三绿信号，平均需要5.8个交易日。
而每笔持仓赚钱的概率仅为35.8%，策略整体胜率较低。
赚钱时平均每笔交易盈利5.35%，但亏损时平均每笔交易收益是-3.05%。
综合计算后，策略整体的平均收益率仅0.01%，几乎可以忽略。
如此看来，“六脉神剑”指标并不像传说中那么厉害，抓主升浪也不容易，盲目操作反而会亏更多。
03
其他验证方向
当然也有人说，“六脉神剑”指标的用法要升级，应该更严格地执行它的卖出操作，只要有一个箭头变绿就要离场。
我们稍微修改一下代码就可以得到相应的结果。
评论区留言，领取相关数据代码
从2007年至今，共出现30.1万次“六脉神剑”买入信号，比之前更多。
平均持仓时间从5.8天降至2天，买入后股价上涨概率从35.8%升至47.3%，但整体而言每笔交易的平均收益率也仅有0.1%。这还只是模拟的结果，在真实交易中收益只会更低。
综上所述，网红指标“六脉神剑”并不适合实盘交易。
当然如果你仍坚信“六脉神剑”有效，觉得它有更好的用法，也可以评论区留言，问我拿了数据和代码自行修改选股条件去做测试，并将结果贴到评论区。
我还是那句话：个例会说谎，但大数据不会，指标到底靠不靠谱，一切让数据说话。
京公网安备 11010802022788号
