请教 怎么选择GMM的工具变量

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这个问题  我问过我的tutor 他说 如果解释变量没有问题 就用解释变量和截距项  这样做 回归结果 很不显著（本来用OLS是显著的） 往instrument里面加滞后项做回归  我发觉加的滞后项越多 回归结果越显著  但是coefficient的值 不consistent，这样是不是有问题呢  究竟该怎样选择instrument呢

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关键词：工具变量 GMM coefficient Instrument consistent instrument

你这个GMM是用来分析什么数据的呀？ 是panel 数据？还是时间序列数据?

我是分析时间序列数据，不知道工具变量选几个合适也不清楚该选滞后几阶，是要逐个试吗？能不能自动选出最优的工具变量？

11002299 发表于 2014-4-29 14:41
我是分析时间序列数据，不知道工具变量选几个合适也不清楚该选滞后几阶，是要逐个试吗？能不能自动选出最优 ...

同问，不知道这个问题解决没有啊？谢谢~~