eviews面板数据固定效应随机效应选择

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我用EVIEWS6做了Hausman检验，得到的结果P-VALUE大概是0.14左右，如果以5%作为标准，应该接受原假设，选择随机效应模型。但是，我比较了一下随机效应模型和固定效应模型，无论从系数的标准差、T值，模型的R平方，还是D-W值，FE都要明显好于RE，求问原因啊。。。我能不能用固定效应模型去做？
还有，在不能确定面板数据是否具有异方差的情况下，（主要是不知道怎么检验）能不能在固定效应下，选择GLS，就是在weights里选cross-section weights，（我尝试选了之后，模型结果也是要优于no weights下的）然后在系数标准差的方法选择里选择white cross section有没有问题？

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关键词：EVIEWS Eview Views 面板数据 随机效应 标准差 模型 左右

有点深，我解决不了了

The null hypothesis has not been rejected by the hausman-wu test .  So you must choose the random effect model.  It is more important for the choice of model type than t test, R square , D-W test or else.

dfgerry 发表于 2012-5-25 19:50
有点深，我解决不了了

谢谢亲的支持啊，最近写论文要用到面板数据，各种不明白啊。。。

davil2000 发表于 2012-5-25 20:17
The null hypothesis has not been rejected by the hausman-wu test .  So you must choose the random ef ...

嗯，谢谢了~那如果选择了随机效应模型，DW值显示出有自相关，该怎么处理啊？选择以后还是得用t test来分析系数是否统计显著吧？

还是用随机效应，符合检验！

darwon 发表于 2012-5-25 20:24
还是用随机效应，符合检验！

那随机效应模型下的异方差怎么处理啊？改变系数标准差估计方法有没有用？

就用GLS好了！

darwon 发表于 2012-5-25 20:33
就用GLS好了！

在固定效应模型下用WEIGHTS应该就是GLS吧，随机效应模型本来用的就是GLS的方法吧

cpfx 发表于 2012-5-25 20:22
嗯，谢谢了~那如果选择了随机效应模型，DW值显示出有自相关，该怎么处理啊？选择以后还是得用t test来分析 ...

u can for convenience find the factor of auto-correlation by choosing some lagged variables.