[资料] 关于协整检验滞后阶数的确定 [推广有奖]

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楼主

kimijinvroom 发表于 2012-5-31 00:47:51 |AI写论文

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建立VAR模型只需做两件事
第一，哪些变量可作为应变量？VAR模型中应纳入具有相关关系的变量作为应变量，而变量间是否具有相关关系，要用格兰杰因果关系检验确定。

的自相关。但p值又不能太大。p值过大，待估参数多,自由度降低严重，直接影响模型参数估计的有效性。这里介绍两种常用的确定p值的方法。（点击

view-lag structure-lag lenggth criteria ）
第二，确定模型的最大滞后阶数p。首先介绍确定VAR模型最大滞后阶数p的方法：在VAR模型中解释变量的最大滞后阶数p太小，残差可能存在自相关，并导致参数估计的非一致性。适当加大p值（即增加滞后变量个数），可消除残差中存在（1）用赤池信息准则（AIC）和施瓦茨（SC）准则确定p值。确定p值的方法与原则是在增加p值的过程中，使AIC和 SC值同时最小。

当AIC与SC的最小值对应不同的p值时，只能用LR检验法。（关于LR法附上例子） LR法案例.ppt (97.5 KB, 需要: 3 个论坛币)

2012-5-31 00:47:31 上传

关于确定最佳滞后期
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具体做法是：对年度、季度数据，一般比较到P=4，即分别建立VAR(1)、VAR(2)、VAR(3)、VAR(4)模型，比较AIC、SC，使它们同时取最小值的p值即为所求。而对月度数据，一般比较到P=12。