叶五一教授（高等计量经济学）6月8日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友安未央：叶老师，您好，谢谢您来帮助我们解答问题，我有几个小问题向您请教。
1、关于工具变量法，请问 ...

这是一个网友回答的：你问的第一个问题我曾经也纠结了很久，我来回答一下吧。工具变量方法的第一阶段是是内生解释变量z对工具变量z1，z2和其他所有的外生解释变量进行回归。理由是：如果在第一阶段的回归中舍弃其他外生解释变量的话，这些解释变量就进入了第一阶段回归方程中的随机扰动项；如果工具变量z1，z2同这些外生解释变量相关的话，在第一阶段的回归中就会存在工具变量z1，z2和随机扰动项相关（即内生性）。

这个回答是很恰当的，前提是Z与外生变量相关，或者说外生变量前面的系数显著。如果系数不显著，就只需要对z1，z2进行回归了。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友安未央：叶老师，您好，谢谢您来帮助我们解答问题，我有几个小问题向您请教。
1、关于工具变量法，请问 ...

分位点回归，是一种比较新的方法，该模型分析的某变量的分位点与解释变量之间的关系。
传统的线性回归模型是指均值与解释变量之间的关系。这就是两者之间的区别。
风险度量VaR本身就是一个分位点，可以分析该分位点与其他变量之间的关系，我曾经做过这方面的研究。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友whenudance：叶老师，您教授课程有一项是——商业银行业务与经营（本科）
请问您认为本土银行与外资银 ...

本土银行，包袱大，以前帮一些企业背了些包袱，最近有所好转。另外就是创新能力弱，主营收入还是存贷款，涉及衍生品能力较差。
未来银行业的格局这些大的问题，可能只有温总理，周小川行长说的才算权威，呵呵。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:36
坛友dingdingdang123：为什么叫高级？有初级、中级的区分标准吗？
还有，在之前进行的一项线性回归研究分析 ...

这个问题，我前面有回答。我们的高等，指的是本科阶段没有系统接触过，或者没有涉及的，不在于内容有多深。
S曲线，U型曲线是比较常见和解释的。微观经济学中有很多这种现象，可以结合进行解释。类似于生产函数等。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:45
坛友phill：国内资本市场的资产波动率，采用何种计量模型较为合适？
固定收益市场，包括信用债和含权债的风 ...

关于资产波动率，不同的有不同的方法，GARCH、EWMA等，甚至基于高频的已实现波动率都可以适应。
关于信用风险度量，进行研究缺乏的就是数据，我基本上没有涉及这方面的研究。只是略懂一些信用风险度量的方法。

???????????????????

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友wzd286137263：叶老师您好，我学东西的时候喜欢比较系统的 去学。学计量就是一遍遍的去啃大部头，但是最 ...

如果你今后想读博士或者当老师，可能需要系统的去学，但是光凭自己看书，可能效果不会很好，因为很多方法，没有亲自尝试过，很难掌握。我当年读研究生的时候，缪柏其教授开了很多讨论班，带着我们读了很多计量、统计方面的书，对我来说，我的基础就是那个时候打下的。
如果你是读硕士，则掌握最基础的计量方法，然后结合不同的问题，寻找合适的方法，然后重点研究这些方法，你的问题就可以解决。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友cglee：1.似乎卢卡斯说过，国外经济学博士数学要具备数学专业硕士的水平。对经济学科班出身的学生，似乎 ...

我当年读研究生的时候，缪柏其教授开了很多讨论班，带着我们读了很多计量、统计方面的书，对我来说，我的基础就是那个时候打下的。
国内很多计量的教材都可以，李子奈老师的、庞浩老师的都可以。我们学校本科基本上用这两本教材。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友cglee：1.似乎卢卡斯说过，国外经济学博士数学要具备数学专业硕士的水平。对经济学科班出身的学生，似乎 ...

我们的高等，指的是本科阶段没有系统接触过，或者没有涉及的，不在于内容有多深。
初级水平，说句实话很难在核心期刊上发表，尤其是像《管理科学学报》等管理科学与工程期刊。但是经济类期刊，只要你的想法好，就没有问题。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:46
坛友jane-reality：教授你好，我在自学计量经济学，古拉扎蒂的计量基础，为什么他的书中没有见stata ，evie ...

他的书中没有，可以借鉴其他的参考书。国内很多这方面的书。
异方差校正，主要就是加权最小二乘方法，前提是找到异方差的变化函数。