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楼主: 资料狂人
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[叶五一] 叶五一教授(高等计量经济学)6月8日在线访谈 [推广有奖]

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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:33:31 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

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热烈欢迎中国科学技术大学管理学院统计与金融系叶五一老师于6月8日15:00接受人大经济论坛的在线访谈活动。(已结束

非常感谢叶老师在百忙之中抽出时间和大家进行在线的学术交流!


叶五一,男,1979年5月出生,山东安丘人。中国科学技术大学本科、硕士、博士,2006年12月获得管理科学与工程(金融工程)博士学位,现为中国科学技术大学管理学院统计与金融系讲师。目前主要从事金融工程与金融风险管理方面的研究。在国内外杂志上发表论文多篇,主持并参加过多个横向和纵向科研项目的研究。

学习与工作简历:
1997年9月-2001年7月              中国科学技术大学获得金融学学士学位
2001年9月-2004年7月              中国科学技术大学获得金融工程硕士学位
2004年9月-2006年12月            中国科学技术大学获得金融工程博士学位
2005年11月                              通过北美GARP协会FRM考试(金融风险管理师)
2006年10月-2006年12月          香港城市大学管理系(访问研究)
2007年5月至今                         中国科学技术大学管理学院统计与金融系  讲师
2009年2月-2009年9月              台湾“国立”中山大学应用数学系(访问研究)

主讲课程:
计量经济学(本科)
高等计量经济学(硕士)
商业银行业务与经营(本科)


基金项目:
8.国家自然科学基金青年科学基金(No. 71001095):高频数据中相依风险度量的方法以及应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

7.高校博士点基金(No.20103402120010):基于高频数据的相依风险度量及其应用研究,项目主持人,2011.1-2013.12

6.安徽省自然科学基金(No. 090416245):高频数据中的金融风险度量及相依关系研究,项目主持人,2009.01-2011.6

5.中央高校专项基金青年创新基金:高频数据中相依风险度量的理论以及应用研究,项目主持人, 2010.1-2012.12

4.校青年科学基金:Copula 等统计方法在高频数据以及危机传染中的应用研究,项目主持人, 2008.01-2010.12

3.中国科学院知识创新工程重要方向项目:全球经济动态监测预警系统(子课题),项目参与人,2009.8-2011.7

2.国家科技重大专项:重大传染病的中医预测预警研究,130万,项目参与人,2008.10-2010.12,中国卫生部

1.中国科技大学研究生教育创新计划项目:研究生学位课程建设(高等计量经济学),项目主持人,2009.9-2011.9


主要学术成果:
管理学部重要期刊文章:
18.雷鸣,叶五一,缪柏其,郭文旌,生存分析与股指涨跌的概率推断,管理科学学报,2010,4,57-66.
17.叶五一,陈杰成,缪柏其,基于虚拟变量分位点回归模型的条件VaR估计以及杠杆效应分析,中国管理科学,2010,18(4),1-7.
16.叶五一,缪柏其,马宇超,基于危险率函数变点检测的美国次级债危机传染分析,系统工程理论与实践,2010, 30(3),431-436.
15.叶五一,缪柏其,吴遵,基于分位点自回归模型的动态持续期风险估计,数理统计与管理,2010,29(3),510-517.
14.胡心瀚,叶五一(通讯作者),缪柏其,基于Copula-ACD模型的股票连涨(连跌)收益率风险分析,系统工程理论与实践,2010, 30(2),298-304.
13.叶五一,缪柏其,基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析,中国管理科学,2009,17(3),1-7.
12.叶五一,缪柏其,应用门限分位点回归模型估计条件VaR,系统工程学报,2008,23(2),154-160.
11.叶五一,缪柏其,谭常春,基于分位点回归模型变点检测的金融传染分析,数量经济技术经济研究,2007,24(10),151-161.
10.叶五一,缪柏其,应用复合极值理论估计动态流动性调整VaR,中国管理科学,2008,16(3),44-49.
9.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于收益率修正分布的VaR估计,数理统计与管理,2007,26(5),867-874.
8.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Bootstrap方法的VaR计算,系统工程学报,2004,19(5),528-531.
7.叶五一,缪柏其,惠军,应用复合极值理论计算VaR,运筹与管理,2007,16(1),63-66.
6.舒海兵,叶五一,李熠熠,缪柏其,非实验数据政策效应评估理论与实证研究方法,中国管理科学,2007,15(6),140-148.
5.刘钊,叶五一,方兆本,基于累积线性模型的证券单比交易模型,数理统计与管理,2007,26(4),733-740.
4.吴振翔,叶五一,缪柏其,基于外汇投资组合的风险分析,中国管理科学, 2004, 12(4),1-5.
3.金百锁,缪柏其,叶五一,吴振翔,大维乘积随机矩阵谱分布在因子分析中的应用,中国科学,2007,37(3),851-864;英文版,2007,50(9), 1303-1315.
2.吴振翔,陈敏,叶五一,缪柏其,基于Copula-GARCH的投资组合风险分析,系统工程理论与实践,2006,26(3),45-52.
1.惠军,缪柏其,叶五一,基于Zipf律的尾部特征分析及VaR计算,运筹与管理, 2006,15(4),123-126.

其他重要期刊文章:
9.葉五一,繆柏其,吳遵,應用匹配方法分析“兩職合一”對公司績效的影響,數據分析,2009,4(1),57-68.
8.YE WUYI,MIAO BAIQI,ANALYSIS OF FINANCIAL CONTAGION BASED ON CHANGPOINT TESTING OF ARCHIMEDEAN COPULA,Journal of Chinese Statistical Association, 2008, 46, 181-196.
7.葉五一,繆柏其,吳遵,厚尾分佈下的長時期VaR估計,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2008,5(1),51-57.
6.YE Wuyi, MIAO Baiqi, Dependent Analysis between Duration and Return Based on Copula-ACD-GARCH Model, Journal of Taiwan Intelligent Technologies and Applied Statistics, 2007,5(2),32-45.
5.葉五一,繆柏其,金百鎖,條件VaR的非參數估計及實證分析,管理科學與統計決策(台湾管理核心期刊),2006年11月,1-10.
4.叶五一,缪柏其,吴振翔,基于Copula方法的条件VaR估计,中国科学技术大学学报,2006,36卷,第9期,917-922.
3.叶五一,缪柏其,应用改进Hill估计计算在险价值,中国科学院研究生院学报,2004,21(3),305-309.
2.叶五一,缪柏其,应用参数和非参数修正方法估计VaR,“2005年两岸应用统计学术研讨会”论文集,2005年12月,出版号:ISBN 986-7385-48-9.
1.楊勇,葉五一,繆柏其,基於危險率函數變點模型的中國股票市場泡沫檢驗,管理科學與統計決策,2009,2(6),18-25.

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本帖被以下文库推荐



资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:34:02 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友shortsale:能否解释,什么是高等计量经济学?此课程的目的是什么?国外许多博士用的教科书也没有用“高等”二字,
基本分成几个板块,难道又是撒芝麻,如何体现“高等”二字?从研究成果看,基本都是集中在风险的统计模型和方法上,这与主流计量经济学还是有差距,叶博士不会把计量经济学当统计课来讲吧?


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:34:12 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友reduce_fat:教授好,我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学,当时我们老师教我们分析(Multiple Linear Regression Models)多变量线形回归模型时,曾讲过一个关于(Multicollinearity) 多重共线性的问题。其实就是多个预测变量(predictor variables) 之间因存在很高的相关性导致对回归分析估计的不准确。

我大四时也在导师手下做过一个关于国际贸易的研究项目,老师只是给我一些指导,主要的数据分析还是由我自己完成。当时我稍微修改了一下老师的模型,并加入新的变量后,模型变成:

说明:我的导师的模型中Yi Yj 的国家数量是对等的,这样没有导致多重共线性,可是我想研究的是美国和其56个贸易对象国之间的贸易关系。所以我的Yi 只是美国的GDP,但是Yj 却是美国的56个贸易对象国的GDP

TVij = β1 * (A*Yi^α1 * Yj^α2)/Dij^α3 * exp(β2 * LA1ij + β3 * LA2ij + β4 *C L1ij + β5 *C L2ij + β6 * LBij + β7 * vij + β8* evij + β9 * ECi * ECj + β10 * ECi *ECj * evij + εij),

TVij 是美国年度进出口总量,

Yi 是美国年度GDP Yj是美国贸易对象国的年度GDP Dij是美国和其贸易对象国的距离,

LACL LB 都是dummy variables (虚拟变量),

evij 是两国间的汇率波动性,

ECi 是居住在美国的一个国家的外国人,如法国人所占美国总人口的比例,

ECj 是居住在美国贸易对象国的法国人所占贸易对象国总人口的比例。

另外我还有美国和其50多个贸易对象国的每个预测变量的20年左右的数据。模型的构建细节这里就不说了,很长的。

多重共线性在我的模型里出现的原因是因为美国的GDP20年里变化的多少和速度远不及其50多个贸易对象国的GDP的变化。同样合居住在美国的56个贸易对象国的法国人所占比例变化的速度远超于居住在美国的法国人的比例。 这样我的两个预期变量 Yi (美国GDP)和 ECi (居住在美国的法国人所占美国总人口的比例)之间会有很大的相关关系(correlation)

这两个变量都是我要主要研究的预期变量,不能被删除。但他们在一起就会对我的多变量线性回归模型产生多重共线性的问题。

请问我需要怎么做才能解决这个多重共线性的问题?我直到毕业时都没能解决这个问题,您能帮我解答一下吗?谢谢。




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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:34:56 |显示全部楼层 |坛友微信交流群

坛友bashe2013:教授:您好!
学生关注的比较多的是成长性企业的融资问题,尤其是像传统型可转债和分离式可转债的条款设计和合理定价。
可转债的定价研究中,关于延迟赎回和折价之谜学术界至今仍然没有明确结论。近年来,国外延迟赎回假说林立,也有不少学者试图从行为金融学角度来进行解释,例如投资者的异质信念等等。不知您对此有何新见解?谢谢!


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:04 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友ameny:请问如何检验系统GMM的工具变量是否有效?系统GMM和一阶差分GMM的工具变量有什么区别,二者的有效性的检验方法是否一致?


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:18 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友chengzhifu2013:教授好!
    楼上有谈到从行为金融学理论是视角解析转债的,并且似乎主要是基于投资人的角度。
我也想就此说说自己的疑问,不过我是从发行人的后悔厌恶行为角度来看的。
   “后悔厌恶”的提出源自于Kahneman和Tversky(1979)所提出的前景理论,后悔厌恶根
源于人们心理协调的需要:在决策前估计自己在未来可能出现的处境中的感受,最小化未来
的后悔便是个体渴望摆脱认知失调的一种表现。这种后悔厌恶会引发行为人的自我控制问
题,使得个人无法依据理性来做决策。而债券发行者在做决策的时候,一方面会考虑到
化股东的利益,同时也会有强烈的动机去规避可能的决策失败带来的后悔心理:因为发行者
作为管理者,通常比较自信,往往不愿意承认自身的失误,更难以接受决策失败的后悔情绪
对自己的自我否定或者说对自己自信心的影响。
   那么,我们是否可以根据上述观点进一步推出这样的结论:后悔厌恶能最终导致发行人的
最优赎回策略吗?如果是这样,那么为什么推迟赎回现象在国内外都广为存在?
   谢谢您!


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友hbhjhf:计量经济学分阶教学,思路很好,但国内实践起来问题多多,
个人感觉:本科与研究生阶段的计量课程,很难有效协调(教材选配、内容取舍等),
即使在同一个学校,尚且如此;如果学生跨不同学校,前后衔接问题更大。
请问叶老师,您同时讲授本科和研究生的不同层次的计量课程,
如何把握这一问题,希望能与大家分享经验。
谢谢


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友317792209:叶老师,您好。既然您研究计量经济学这么深入,那晚辈斗胆向您请教:1.请问您能不能用Eviews6.0编写一个PVAR模型与PVEC模型的估计程序啊,这个论坛里对这方面基本处于空白,希望能够“久旱逢甘露”。2.计量经济学里的回归方法很多,但当前有个最基本的问题大部分文献都没有提到,那就是要求回归样本必须满足正态分布假设条件,所有文献都不管三七二十一就回归,请问对于这个问题您怎么看?谢谢教授!


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:44 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友shadoubudongq:叶老师,您好!我学过中级计量经济学,学的也不是很深,不知道这个与您所研究的高等计量经济学差别在哪?另外,因为计量经济学自己学的不是很好,想请问下解决计量经济学问题从哪入手?模型的选取应该怎么看?目前我只用过多元线性回归模型,其他基本没用过。此外,解决计量经济学问题的常用统计软件您推荐哪个?
谢谢您!
祝好!


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资料狂人 在职认证  发表于 2012-6-7 15:35:51 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
坛友liujianfang:叶教授,您好,请问下,金融中的数学统计计算出来的数据,究竟误差有多大,为什么很多情况 偏差如此之大,甚至诺贝尔经济学奖的获得者 所建立的运算模型,有时也会失真,是什么原因?谢谢


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