叶五一教授（高等计量经济学）6月8日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友shortsale：能否解释，什么是高等计量经济学？此课程的目的是什么？国外许多博士用的教科书也没有用“高 ...

国外有很多不用“高等”，但是他们有的会用“advanced”，这个我是见过的。
我们的高等，指的是本科阶段没有系统接触过，或者没有涉及的，不在于内容有多深。
我的研究成果主要是风险度量，基本上没有做“计量”方面的研究。但是由于各种原因，这门课还是我在上。上课中会结合比较多的统计方法。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友reduce_fat：教授好，我本科是用英语读的经济专业。大四时曾上过初级计量学，当时我们老师教我们分析（ ...

说句实话，这个问题，我也没有好的办法，这两个变量如果相关性真的很大的话，就没有好的办法。你可以尝试先对变量进行变换，例如box-cox变换，然后再做。
可以参考我老板以前的一篇文章：缪柏其，宁静，肖婕，戴小莉，评估数据的统计分析与修正，中国科学技术大学学报，2002，32（1），56－61

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:34
坛友bashe2013：教授：您好！
学生关注的比较多的是成长性企业的融资问题，尤其是像传统型可转债和分离式 ...

这个问题，我实在是不能回答，不好意思！

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友ameny：请问如何检验系统GMM的工具变量是否有效？系统GMM和一阶差分GMM的工具变量有什么区别，二者的有 ...

这个问题，我也回答不了，因为我没有专门做GMM，所以就不是很熟悉你的问题。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友chengzhifu2013：教授好！
    楼上有谈到从行为金融学理论是视角解析转债的，并且似乎主要是基于投资 ...

行为金融方面的东西，需要有针对性的研究，我没有涉及到，所以不敢贸然回答。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友hbhjhf：计量经济学分阶教学，思路很好，但国内实践起来问题多多，
个人感觉：本科与研究生阶段的计量 ...

因为，在我们学校，都是我一个讲本科和研究生的计量，所以就好协调多了。
本科，就跟一般的高校一样，时间宽裕就多讲点，否则就少讲点。
研究生，我一般用5课时左右回顾本科计量（外校考来的很多没学过），然后讲解本科没有涉及的内容，我们用的是自己的教案（缪柏其教授指导确定），马上准备形成教材出版。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友317792209：叶老师，您好。既然您研究计量经济学这么深入，那晚辈斗胆向您请教：1.请问您能不能用Eview ...

1.这个问题可能只能自己解决，现在的程序都是研究生自己写。如果eviews不熟，可以尝试其他的语言。我也从来没有用eviews编过程序。
2.这个是一个很好的问题，因为做统计的、做计量的和做经济学的思路不一致，做经济学的，只注重显著性，而不在意拟合优度等。其实显著性检验的t检验，也是基于正态假定的（误差项），但是一般都不去验证。当然，我不是很赞成这种做法，有时需要严谨些，需要验证。

叶老师您好：请问协整分析最多能涉及多少个变量，一般情况是多少？时间序列的多元分析指的是不是协整分析？

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友shadoubudongq：叶老师，您好！我学过中级计量经济学，学的也不是很深，不知道这个与您所研究的高等计量 ...

我讲授的高等计量经济学，是指本科没讲的，或者很少讲的内容。
一般的计量，用eviews解决很方便，也有这方面的教材参考，没记错的话，高铁梅老师、易丹辉老师都有相关的专著。但是高等的，有时候需要自己编程解决，因为，一些新的模型或者估计方法，没有现成的程序，我一般用R或者matlab软件。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:35
坛友liujianfang：叶教授，您好，请问下，金融中的数学统计计算出来的数据，究竟误差有多大，为什么很多情况 ...

所有的模型都不是万能的，但是像GARCH等经典模型，几乎对所有的收益率数据都是合适的。
其他一些模型，对有些数据可能是不适应的，也就是不同的数据需要寻找不同的模型在，这也就是咱们做研究的用武之地，如果给定数据，都有现成的模型，就不需要就发掘新的模型了，发掘新的模型，给出相应的估计方法、检验方法，这样就能给出一些较好的结果。