叶五一教授（高等计量经济学）6月8日在线访谈

坛友kimijinvroom：教授好，我有如下几个小问题：，我现在在做公司业绩与宏观经济指标的回归时，考虑到行业的异质性，剔除金融行业，按照证监会分类一共12个，大部分是制造业行业，我通过平衡面板数据回归时，无论是固定效应，还是随机效应，stata都读不出，说很多变量之间具有严重的贡献性，当我用混合ols回归时，能得出结果。或者当我在把制造业细分时，能得出随机效应的结果，请问，这问题难道是出在行业分类上么？第二，当我把行业分为12个，分边做回归时能做出结果，请问，分边做回归和一起做回归？有什么区别么？第三我看到很多经济类学术刊物，在做面板数据应用模型时，都省略到面板数据模型的设定检验，是否我也可以省略。第四，若是非平衡面板数据，是否混合ols回归比此做出来的结果要好？ 非常感谢！！！

坛友Edwardliu：您好，叶五一老师！我想请问的问题有：1、现在关于面板的单位根检验一直在研究中，我年初研究发现国外有学者已经编写出第二代的面板单位根了，但是我很想知道单位根的稳健性与有效性是否能达到最优？；2、关于动态面板门限的编程代码，是否已经有人编写了，就是在非线性中如何进行GMM估计。最后谢谢叶老师

路过了的说

资料狂人 发表于 2012-6-7 11:34
坛友shortsale：能否解释，什么是高等计量经济学？此课程的目的是什么？国外许多博士用的教科书也没有用“高 ...

这个人是个文盲，哈哈还问什么是高等计量经济学。。。真可怜

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叶教授您好，请问一下在利率期限结构用样条函数拟合时，如何选择节点的？有没有什么标准？谢谢