叶五一教授（高等计量经济学）6月8日在线访谈

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:47
坛友tanxiaowei_89：叶老师，您好。秋季开学我们就开始学高等计量经济学了，我的数理基础有限，本科阶段学习 ...

高等计量对数学的要求，要看每个老师，我讲的可能对统计要求较高，但是主要是统计思想性的东西。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:47
坛友水底游鱼：叶老师您好！
关于风险的度量和管理，从您所发论文中看出，您很有见解，想请您谈谈实质上的 ...

这是一个很好的问题，但是我还没有想到这方面。我做的都是微观方面的，所以没有考虑宏观经济、政策等因素。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:47
坛友德可：叶老师您好！个人对金融数据的相关性度量方面的研究很感兴趣，之前也了解了一些copula函数方面的 ...

这个需要去试，我做过5分钟的，是有效的。另外，你有日内交易数据（逐笔、15秒、1分钟）等吗？可否共享？呵呵。
有检验方法，主要的思想就是分布拟合的k-s检验。FITTING COPULAS TO DATA
By ROBERTO DE MATTEIS，这个博士论文里面有讲解。如果你找不到，发信给我，我发给你。wyye@ustc.edu.cn

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:47
坛友kimijinvroom：教授好，我有如下几个小问题：第一，我现在在做公司业绩与宏观经济指标的回归时，考虑到 ...

第一：这应该不是行业分类的问题，应该是数据的问题，需要结合数据才能具体解决。
第二：如果分开回归的参数有相同的话，就需要合并回归，否则参数估计不是最有效的。
第三：类似的问题，我前面的帖子里面回答过了，经济类期刊对过程不是很在意，对拟合优度啊什么的都不是很关注。
第四：这个还真不能回答，sorry。

资料狂人 发表于 2012-6-7 15:47
坛友Edwardliu：您好，叶五一老师！我想请问的问题有：1、现在关于面板的单位根检验一直在研究中，我年初研 ...

面板数据的单位根检验有很多方法，如果你不是专门研究方法，不是专门研究理论计量，其实用最简单的就好了。但是如果你做方法，就需要比较个方法的优势。我本身不是专门做理论计量的。
动态面板门限的编程代码，我没有涉及，不是很清楚是否有现成代码。

3862161 发表于 2012-6-8 09:28
叶教授您好，请问一下在利率期限结构用样条函数拟合时，如何选择节点的？有没有什么标准？谢谢

有标准，可以参加，范剑青老师编写的《非线性时间序列》，是英文版的，专门介绍过，这本书，中科院陈敏教授有翻译版，翻译质量很高，可以直接读中文版的。
基本思想就是基于显著性的 t 检验，先预选多个节点，然后用显著性去除不必要的节点。

ljb888 发表于 2012-6-8 11:36
高等计量经济学与计量经济学、空间计量经济学有什么区别？为什么这样叫？应用计量经济学做什么啊？

空间计量，和高等计量不是一码事，是一门专门的计量经济学，有点象面板数据，但是又不一样，数据的一个维度是地理位置等。
应用计量就是用现成的计量方法分析实际问题，或者将已有的方法进行较小的改变。国内的很多文章，包括我的一些拙作都可以归到应用计量的范畴。理论计量则需要很高的统计和数学功底。

仙人掌宝贝 发表于 2012-6-8 13:46
请问叶老师：copula模型通常都用哪些软件可以实现？

我一般都是基于matlab来实现，matlab程序有很多现成的。
R里面也有阿基米德、高斯、t copula等现成的程序。

叶老师，请问科大目前的金融工程硕士还有吗？如果没有了那么管科下面金融工程方向的学生的课程会不会变化？

炎之男 发表于 2012-6-8 15:40
叶老师，请问科大目前的金融工程硕士还有吗？如果没有了那么管科下面金融工程方向的学生的课程会不会变化？

还有，管科下面的金融工程，培养方案不变。
另外，从今年起，金融工程纳入到统计学一级学科下，培养方案也不变，但是研究生入学考试内容会有所改变。