求助期数少、截面多的面板数据该如何估计

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选择变截距、变系数模型？
个体固定效应模型还是随机效应模型？

主要想分析一项公共政策的出台究竟产生的怎样的效应？比较的数据是实行地区和未实行地区，比较的时间段是该公共政策实行前和实行后。
面板数据初学者，请高人赐教。

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关键词：面板数据 个体固定效应 随机效应模型 固定效应模型 变系数模型 初学者 时间段 如何 模型

有啥软件，随机效应肯定不行，差分法也有局限，一般用截面固定效应。不过不知道你用的是啥软件，因此，具体选项还是要你自己去查看思考

Eviews 软件   打算用个体固定效应来分析  但是在分析时候 ，在weights选项中若选择“None”，结果P值为0.09，在0.05的显著性水平下未通过检验；若选择“Cross-section weight”，结果P值为0.00。“Cross-section weight“应该是 GLS权重，通过加权可以克服异方差。但怎么知道其存不存在异方差？我看大部分例子在分析的时候基本都选择是：在weights选项中若选择“None”。请高人解释一下，怎么回事？

haitianxxing 发表于 2012-6-14 14:52
有啥软件，随机效应肯定不行，差分法也有局限，一般用截面固定效应。不过不知道你用的是啥软件，因此，具体 ...

为什么随机效应不行？Hausman检验的结果显示应建立随机效应模型。但发现随机效应模型的估计结果拟合优度只有0.67，而个体固定效应达到0.9多。到底应该选哪个？请指点。谢谢！

whu123456 发表于 2012-6-17 11:03
为什么随机效应不行？Hausman检验的结果显示应建立随机效应模型。但发现随机效应模型的估计结果拟合优度只 ...

推荐你看一篇文章《新农保扩大内需的实证分析》，也是公共政策问题，试点非试点，两期数据，５０个截面。随机效应要求未控制变量与因变量无关，这个在公共政策实践中做不到。参见伍德里奇的清华大学英文版《计量经济学导论》