STATA动态面板数据自相关该如何解决？

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我用xtabond做动态面板数据模型，检验后发现有自相关，请问自相关对模型结果的影响大么？该如何解决呢？
最好帮忙给出stata相关命令吧，多谢~~

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关键词：动态面板数据 Stata 面板数据 动态面板 tata 面板 数据 动态 如何

同问

帮顶

同问。。。abond检验有自相关，但是sargan检验通过，怎么办呢？

可以考虑在选项中加入twostep，vce(robust),若还不行的话，则不适用于xtabond语句，改用xtdpd语句（允许自相关），但是该语句比较复杂，楼主可参看help学习

如果用t-2滞后期做工具变量的话，一阶当然存在自相关，也就是AR(1)显著，但只要AR(2)不显著就可以了；
但如果AR(2)显著，就要考虑更高阶的滞后期做工具变量了，比如t-3期，这是一般AR(1)和AR(2)显著，只要AR(3)不显著就可以了

我的也出现了这种问题 可以交流一下吗

除了楼上说的用xtdpd之外，还可以试试增加被解释变量的滞后阶数，或者改变cluster的程度，stata默认的是id，换成其他级别的cluster会改变多种统计检验的结果。如果还不行的话，就只能用更前的lag作为工具变量了。