[问答] 请教几个计量问题 [推广有奖]

4关注
19粉丝

已卖：641份资源

学科带头人

17%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 43976 个
通用积分: 26.6727
学术水平: 11 点
热心指数: 26 点
信用等级: 5 点
经验: 64664 点
帖子: 967
精华: 0
在线时间: 2867 小时
注册时间: 2007-9-8
最后登录: 2022-3-20

楼主

yearslake 发表于 2012-7-8 11:26:58 |AI写论文

1000论坛币

1、arch模型的建立是否要求均值方程满足同方差和无自相关的前提？
2、检验出存在arch效应，但估计arch模型后，方差方程系数并不显著这是什么原因？怎么处理？
3、Eviews中arch估计结果报告的dw值是均值方程还是方差方程的？
4、4个变量，因变量和两个自变量服从I（1），另外一个自变量是I（0），这样是否能用ef两步法检验协整关系，并建立ECM模型？
5、对ECM模型可以检验arch效应并建立arch模型吗？

本帖隐藏的内容

谢谢

最佳答案

ermutuxia 查看完整内容

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型，建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性，即本期的方差和前期方差相关。 2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型 3EG两步法比较适合两变量协整检验，多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。 4理论上可以，因为ARCH模型分均值方程和方差方程，你把均值方程设立成了误差修正模型，加上方差方程就可以了。

分享0 收藏0 回帖

关键词：计量问题 ARCH模型 ARCH效应 EVIEWS ECM模型检验模型因变量自变量

回帖推荐

ermutuxia 发表于2楼查看完整内容

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型，建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性，即本期的方差和前期方差相关。 2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型 3EG两步法比较适合两变量协整检验，多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。 4理论上可以，因为ARCH模型分均值方程和方差方程，你把均值方程设立成了误差修正模型，加上方差方程就可以了。

本帖被以下文库推荐

· Eviews精彩问答|主题: 8540, 订阅: 77

要识得转膊

沙发

ermutuxia 发表于 2012-7-8 11:26:59

1.ARCH模型叫做自回归条件异方差模型，建立这种模型本身就是因为存在异方差。而且这个异方差具有一定的规律性，即本期的方差和前期方差相关。
2.要看你设定的方差方程是否正确.你可以设定GARCH模型
3EG两步法比较适合两变量协整检验，多变量可以用JJ检验。检验要求变量是同阶单整。
4理论上可以，因为ARCH模型分均值方程和方差方程，你把均值方程设立成了误差修正模型，加上方差方程就可以了。