时间序列中的变量选择

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与大家探讨一个问题，自己写了一篇关于关于6个时间序列进行分析的论文，为了使内容更加充实，本人同时采用了逐步回归法和最小二乘法两种方法进行估计，两种方法估计结果基本接近(在使用最小二乘法估计时，多次寻找合适的工具变量，并加入了MA项）。主要步骤是使用逐步回归法剔除掉了t统计值过小的部分变量，在此基础上使用最小二乘法在最大程度上解决了模型中包含的一个内生变量问题。不知道这种方式是否合适？
非常感谢！

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关键词：变量选择 时间序列 最小二乘法 最小二乘 逐步回归 论文 模型 统计

我感觉不是很合适。

有福有德 发表于 2012-7-25 09:04
我感觉不是很合适。

谢谢您的回复!由于DW值太小，那么直接用最小二乘法如何？在使用最小二乘法估计时，多次寻找合适的工具变量，并加入了MA项。