[学科前沿] [Option Pricing] Numerical Methods for Option Pricing [推广有奖]

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shihang0724 发表于 2012-7-17 22:27:19 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文

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之前发过一篇帖子，讲Finite Difference Method在American Option Pricing方面的应用（帖子地址： https://bbs.pinggu.org/thread-1523953-1-1.html），只关注FD方法的同学可以去参考那篇文章，感觉那篇讲FD更细致。

这里发的一篇是类似于Option Pricing的方法综述的文章，包含了option
pricing 领域比较主流的二叉树方法，monte carlo simulation以及finite difference，也同时涵盖了vanilla option（European和American）以及一些简单基础的Exotic Option。不过和其他综述不同，这里给出了算法的细节，附录中还有相应的matlab code。

由于之前遇到了一些无聊的愤青来捣乱，所以在这里做以下声明：
1. 这篇文章的作者不是本人（不过我想人大论坛里这么多篇帖子上传这么多附件paper，不超过50篇作者是本人上传吧）
2. 我不太关注这篇文章是不是上了sci（我想做finance的人大多数都不关注paper上不上sci吧？），如果有人关注可以自己去搜搜，然后跟大家分享一下结果
3. 文章的确很容易搜到，但还是要价1个论坛币，（不喜欢可以直接去搜索，不要来喷人）原因如下: A.论坛上大多数文章都是很容易在google搜到的吧，如广为流传的John Hull教材等等 B. 1个论坛币可以看做楼主信息检索的报酬吧，如果我不报上来这个名字，相信大多数人也不会直接就能找到paper吧 C. 如果连1论坛币都要喷人的话，那我也真是无话可说了。

最后声明：本帖只限学术讨论，如要质疑，请提出有效质疑。