楼主: iflyou007
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[学科前沿] 求教,garch—ged分布求var [推广有奖]

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iflyou007 发表于 2012-7-25 00:36:13 |AI写论文

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var的计算公式VaR( r) = 初始价值*分位数*标准差*持有期,但我觉得这个应该算是残差正太分布下的求var公式,如果用ged分布,那这个公式是不是就不能用了,大侠们有知道怎么求的么?有没有像这么直白的公式,我看到有文章写得是VaR=向前一步预测的条件均值+向前一步预测的条件方差*ε分位数(ε分位数 是个什么分位数是g分布的分位数么?),还有动态边际var,动态成分var,增量var,的公式我看原来都只是说设定期望为0,然后边际var=贝塔*组合var(贝塔我会分解,方程能化简),那如果我用的是ged分布,这个边际var的公式是不会也不能用了?有没有新的公式?想毕业,求帮助啊
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关键词:GARCH ARCH ARC GED RCH 标准差 正太 文章 动态 价值

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chenxuan222 发表于 2020-6-3 20:35:45
求教,怎么做出来的

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