楼主: burnpark
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[Eviews软件操作与计量应用] GARCH不显著 [推广有奖]

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burnpark 发表于 2012-9-28 13:19:23 |只看作者 |坛友微信交流群|倒序 |AI写论文
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对波动（对数差分）序列利用EVIEWS进行GARCH(1,1)估计
除了ARCH GARCH项的系数之外其他系数均不显著，请问怎么处理比较好啊？
是不是均值方程系数不显著也没有关系呢？


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关键词：GARCH ARCH ARC RCH EVIEWS

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沙发
burnpark 发表于 2012-10-15 12:57:46 |只看作者 |坛友微信交流群
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藤椅
ermutuxia 发表于 2012-10-29 11:19:46 |只看作者 |坛友微信交流群
如果要做这个模型必须存在ARCH效应，如果不存在就不能用这个模型了。你先要进行ARCH检验

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