各位同学,大家好。
我的毕业论文是设计出了一款 债券票息和大豆价格变动相关的债券。
在票息确定后,我就该用折现率对债券的票息进行折现了,但是问题出现了,这个折现率的取得是否需要使用动态的期限结构模型吗?还是使用静态的期限结构模型就可以? 这二者的区别我一直分不清楚,说实在的教材上写的也不清楚,最起码让我费解的不行。
请个明白人给我好好的讲讲。发自心底的感谢!
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楼主: 博学之梦
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[其它] 我该怎样选择利率期限结构模型? |

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本科生 9%
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