大家好,,我现在再写关于期货的论文,数据不知道该怎么处理,我的数据都是从Datastream上下载的continuous data(从1995年到2012年daily data, 没有间断的). 不知道是否可以直接用。
因为期货合约时间跨度有限,一旦交割这个合约就不存在了,比如三个月的contract,但是我下载的数据里并没有显示,我该怎么处理。还有一个问题,比如铜,1到12月每个月都可以有新的contract,我可以任意选用3month或者6month contract 进行研究吗?
实在不太明白,请大家帮忙··