johansen协整检验的问题...

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刚交了论文，有个关于协整的问题问各位大牛们，以前发帖问过，但没有靠谱的回答

我用johansen方法检验两变量（股价和汇率，都是同阶单整）是否有协整关系，结果显示存在两个协整关系。但是N变量之间不是至多只能存在N-1个协整关系么？所以我写的是检验结果违反了2变量最多存在1个协整关系的事实，故不存在协整关系。然后又用E-G协整检验验证，结果显示没有协整关系。

但是看到有些用johansen检验的论文出现过同样的问题，貌似很多都直接认为这样的结果就代表两变量之间存在协整关系。

请大牛们解释下， 谢啦

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen Hansen johans 汇率 论文

路过~~

别沉 ，顶下

J结果贴出来，还有这样的结果。神了。。。

N个变量如果检验出来有N个协整关系 如果你能确定你的协整检验设定没有问题 就是那五种形式 那么这个时候N个变量都是平稳的

本人认为出现此问题较正常，可能由于滞后期选择有误或者协整检验的形式选择问题。

binggol 发表于 2012-8-24 09:56
N个变量如果检验出来有N个协整关系 如果你能确定你的协整检验设定没有问题 就是那五种形式 那么这个时候N个 ...

5种形式都是显示存在两个协整关系，ADF检验显示两个序列都是一阶单整。

zfan1988 发表于 2012-8-25 16:38
5种形式都是显示存在两个协整关系，ADF检验显示两个序列都是一阶单整。

我和楼上出现了同样的问题，不知怎么办，望高人解答。。。

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