序列平稳性检验后发现是白噪声，是不是就没法用ARMA模型来预测了啊？

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现在有济南1956-2000年每年的降雨量数据
想建立模型预测2001年的，看看是否准确
导入数据后进行平稳性检验，发现最后一列概率P都大于0.05，是不是说明是白噪声，就不能建立模型预测了啊？

这还有什么方法可以预测啊

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关键词：序列平稳性检验 arma模型 平稳性检验 MA模型 ARMA 降雨量 模型

路过顶起哦

DD...............

白噪声就是完全随机的，如果检验出是白噪声就不用建模了

mengqinqing 发表于 2012-8-31 12:57
白噪声就是完全随机的，如果检验出是白噪声就不用建模了

额。。真晕啊 难道没有其他办法了么。。。这每年的降雨量应该有一些联系吧

应该对原序列取对数，然后一阶差分，逐渐尝试。

haoyun010 发表于 2012-8-31 18:10
应该对原序列取对数，然后一阶差分，逐渐尝试。

好 我去试一试

看看有没有ARCH项，单位根检验也做一做，还有4-7期的相关可能性也大，看看能否有相关性。最后，如果是随机过程，那么预测值就是2000年的。如果时间序列不行，看看是否满足某个分布，这样预测不就有了？

nuomin 发表于 2012-8-31 21:30
看看有没有ARCH项，单位根检验也做一做，还有4-7期的相关可能性也大，看看能否有相关性。最后，如果是随机过 ...

新建 文本文档.txt (538 Bytes)

2012-8-31 22:08:31 上传

小弟刚学时间序列，弱弱的问下什么是ARCH项啊，我刚学，还有好多不懂，一看到是白噪声就晕了~
大哥我把那44个数据传附件里面了，有时间帮我分析下呗，不胜感激！

小贝zyz 发表于 2012-8-31 22:08
小弟刚学时间序列，弱弱的问下什么是ARCH项啊，我刚学，还有好多不懂，一看到是白噪声就晕了~
大哥我把那 ...

楼主，我也遇到了这种情况了。。。 请问你会了吗？ 做ARCH检验？