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大家好，本人在运用PVAR模型中遇到稳健性检验的问题。参考车维汉发表于财经研究2009年第11期的文章，他提取出变量残差并进行相关性检验，交换两个相关性最大的变量的顺序进行稳健性检验。我找了好多资料，仍然不知道如何提取出PVAR模型中各变量的残差并进行相关性检验。在此向各位老师同学们请教，谢谢～

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关键词：VAR模型 PVaR AR模型 PVA VaR