楼主: fengzhiqianggg
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[资料] 高手帮忙,帮忙看一下下面的三个实证分析对不对,谢谢了 [推广有奖]

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楼主
fengzhiqianggg 发表于 2012-9-5 09:52:37 |AI写论文
4论坛币

① 序列的平稳性检验

为了防止“伪回归”现象的产生,必须对原数列进行平稳性检验,此部分采用ADF单位根检验方法用以验证数列的平稳性,检验结果如下:

表3-3                      ADF检验结果

变量


差分


(C,T,L)


ADF


1%


5%


10%


结论


次数


检验值


lngdp


2


(c,0,2)


-4.44166


-2.77193


-1.9742


-1.60292


I(2)※


lnfdi


2


( 0,0,2)


-3.08282


-4.00443


-3.0989


-2.69044


I(2)※


从上图中可以看到,lngdp和lnfdi的二阶差分在5%的显著水平上不存在单位根,也就是说lngdp和lnfdi之间是二阶单整的,可以进行协整分析。

②  协整分析

如上图所示,对于lngdp和lnfdi都是二阶单整的,现在对其进行协整分析,以判断两者之间是否存在长期稳定关系。此部分的协整分析采用EG两步法,应用普通最小二乘法对GDP与FDI做回归检验,检验结果如下图所示:

表3-4                      回归分析结果

Variable


Coefficient


Std. Error


t-Statistic


Prob.  


LNFDI


0.795613


0.091987


8.649164


0.00000


C


4.880059


1.210492


4.031468


0.00100


对此,可以得到估计方程:

                    (3.3)

            t =   (4.031468)  (8.649164)

在1%的显著水平下,t=2.539,上式中的t值都是显著的。

③残差序列检验

对上式中的残差e进行ADF单位为根检验,检验结果如下所示:

表3-5                       ADF单位根检验

t统计量


P


ADF统计量


-3.612194


0.0015


临界值


1% level


-2.740613


5% level


-1.96843


10% level


-1.604392


如上图所示,模型的残差e在1%的显著水平上不存在单位根,所以说上式回归中的残差序列是稳定的,这也说明了两变量之间存在长期协整关系,上述模型的建立也是正确的。

④ 格兰杰因果检验

对上式中lngdp和lnfdi进行格兰杰因果检验,检验结果如下所示

表3-6                      格兰杰因果检验

原假设


滞后阶数


F统计量


P


lnfdi不是lngdp的granger原因


2


3.29502


0.08947





4)实证分析

① 序列的平稳性检验

为了防止“伪回归”现象的产生,必须对原数列进行平稳性检验,此部分采用ADF单位根检验方法用以验证数列的平稳性,检验结果如下:

表3-7                    ADF检验结果

变量


差分次数


(C,T,L)


ADF检验值


1%


5%


10%


结论


lngdp2


1


(c,0,1)


-1.875


-2.84725


-1.9882


-1.6001


I(1)※


lnfdi


1


( c,0,1)


-2.064


-2.84725


-1.9882


-1.6001


I(1)※


从上图中可以看到,lngdp2和lnfdi的一阶差分在10%的显著水平上不存在单位根,也就是说lngdp2和lnfdi之间是一阶单整的,可以进行协整分析。

②协整分析

如上图所示,对于lngdp2和lnfdi都是一阶单整的,现在对其进行协整分析,以判断两者之间是否存在长期稳定关系。此部分的协整分析采用EG两步法,应用普通最小二乘法对GDP与FDI做回归检验,对此,可以得到估计方程:

                                    (3.6)

                t   =  (8.818873)  (5.259550)

在1%的显著水平下,t=2.539,上式中的t值都是显著的。

③残差序列检验

对上式中的残差e进行ADF单位为根检验,检验结果如下所示:

表3-5                              ADF单位根检验

t统计量


P


ADF统计量


-3.246273


0.0027


临界值


1% level


-2.847525


5% level


-1.988190


10% level


-1.600140


如上图所示,模型的残差e在1%的显著水平上不存在单位根,所以说上式回归中的残差序列是稳定的,这也说明了两变量之间存在长期协整关系,上述模型的建立也是正确的。

④格兰杰因果检验

为了验证lnfdi对lngdp2的影响,对上式中lngdp2和lnfdi进行格兰杰因果检验,检验结果如下所示

表3-6                        格兰杰因果检验

原假设


滞后阶数


F统计量


P


lnfdi不是lngdp的granger原因


2


3.29502


0.1572






4)实证分析

① 序列的平稳性检验

为了防止“伪回归”现象的产生,必须对原数列进行平稳性检验,此部分采用ADF单位根检验方法用以验证数列的平稳性,检验结果如下:

表3-9                   ADF检验结果

变量


差分次数


ADF检验值


1%


5%


10%


结论


Lnex


1


-4.210982


-3.92035


-3.065585


-2.673459


I(1)※


lnim


1


-3.839491


-3.92035


-3.065585


-2.673459


I(1)※


lnfdi


1


-1.838456


-2.71751


-1.964418


-1.605603


I(1)※


从上图中可以看到,lnex lnim和 lnfdi的一阶差分在10%的显著水平上不存在单位根,也就是说变量之间之间是一阶单整的,可以进行协整分析。

②协整分析

如上图所示,对于lngdp和lnfdi都是二阶单整的,现在对其进行协整分析,以判断两者之间是否存在长期稳定关系。此部分的协整分析采用EG两步法,应用普通最小二乘法对GDP与FDI做回归检验,对此,可以得到估计方程:

                              (3.11)

        t   = (-2.504285)   (10.46111)


                   (3.12)

        t   =   (2.944582) (9.851009)

在1%的显著水平下,t=2.539,上式中的t值都是显著的。

③残差序列检验

对上面两式中的残差e进行ADF单位为根检验,检验结果如下所示:

表3-4                   ADF检验结果

[tr][/tr]

 


 


t统计量


P


ADF统计量


-3.22214


0.0032


临界值


1% level


-2.717511


 


5% level


-1.964418


10% level


-1.605603


表3-5                  ADF检验结果

[tr][/tr]

 


 


t统计量


P


ADF统计量


-3.555133


0.0027


临界值


1% level


-2.717511


 


5% level


-1.964418


10% level


-1.605603


如上图所示,两个模型的残差e在1%的显著水平上不存在单位根,所以说上式回归中的残差序列是稳定的,这也说明了lnex和lnfdi之间,lnim和lnfdi之间分别存在存在长期协整关系,上述模型的建立也是正确的。

④格兰杰因果检验

对上式中lnex和lnfdi之间,lnim和lnfdi之间分别进行格兰杰因果检验,检验结果如下所示

表3-6                  格兰杰因果检验

原假设


滞后阶数


F统计量


P


lnfdi不是lnex的granger原因


2


8.60621


0.00563


lnfdi不是lnim的granger原因


2


6.96707


0.01112


如上图所示,在1%的显著水平下,lnfdi的变化是lnex变化的格兰杰原因。在5%的显著水平上,lnfdi的变化是lnim变化的格兰杰原因


帮忙看一下下面的各个数值对不对?具体的数值不用管了,就看看t值啊,什么格式啊对不对

关键词:实证分析 coefficient EFFICIENT statistic Variable

沙发
chenyuanchuan 发表于 2012-9-5 10:35:05
帮顶一下,方程公式的图不知道是不是挂了,都是红X

藤椅
haoyun010 发表于 2012-9-5 19:56:18
本人认为,应将单位根检验中原时间序列的各阶差分检验结果展现出来,
没有过不了的桥

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