2011秋季金融数学的最后几道题

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嘿嘿，脸皮比较厚，又来提问了，谢谢大家的帮忙了

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关键词：2011秋季 金融数学 数学 2011秋季

还有我想问问第40题考的是那个知识点啊，

40，其实是两个OPTION，画一下PAYOFF就很清楚了。

从员工角度看：
一个是100份long call, strke at 1.5
一个是100份short call, strike at 2.0

call 和put 分别计算价格，加起来就行了。

39就是replicating portfolio，需要花时间去算 --- 我缺的就是时间啊。。。

提示一下吧，先根据call price算出来risk neutral prob，然后就可以算第一期的delta，答案就是这个delta.

36其实不难。market portfolio 其实是risk free的，因为几个x的系数是相互抵消的。。。

所以market portfilio 的SD应该是0，你就算一下用x表示的variance of the market portfio, then equal it to 0, solve for x.

Done.

39的回复被吃掉了。。。

39只要先用OPTION PRICE推出来risk neutral prob，然后算一下第一期的risk free bond就行了。这是个很简单的replicating portfolio的问题。

Dekenstr 发表于 2012-9-10 20:13
36其实不难。market portfolio 其实是risk free的，因为几个x的系数是相互抵消的。。。

所以market port ...

明白了，

36题，用CAPM公式就可以算出来的。只不过可能有点烦而已，要算市场组合的方差。我算过，过程烦但是计算比较简单。

wujinga 发表于 2012-9-10 22:44
明白了，

又想了一下，其实不用market portfolio variance, 直接用market portfolio expected return ＝ risk free rate of 4% 就行了。相关系数和SD都不用管。

Dekenstr 发表于 2012-9-10 20:07
40，其实是两个OPTION，画一下PAYOFF就很清楚了。

从员工角度看：

very good... except you need a third digital call...