楼主: 西风的话
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[其它] 请问如何确定这张相关图的滞后阶数 [推广有奖]

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求各位大侠帮忙,毕业论文遇到了点儿困难,其中一部分做的是KMV模型的信用风险评估问题。
准备用GARCH模型求股票对数收益率的波动率。有很多论文做过这方面的研究,但是都没有详细地写出过程。
我在实际做模型的过程中,发现对于做GARCH模型先要求出的arma模型的滞后阶数比较难确定。下图是一只股票2011年对数收益率的相关图。求问各位大侠滞后阶数如何确定?
QQ截图未命名.png
再问各位大侠,若求出garch波动率模型,如何从日波动率求出年波动率?
拜谢!
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关键词:滞后阶数 相关图 滞后阶 GARCH模型 ARCH模型 毕业论文 风险评估 收益率 如何 模型

沙发
zhaojumping 发表于 2012-9-11 16:57:05 |只看作者 |坛友微信交流群
感觉像是个白噪声

使用道具

藤椅
郑州国韵 发表于 2012-9-11 17:05:35 |只看作者 |坛友微信交流群
好纠结的东西啊

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