准备用GARCH模型求股票对数收益率的波动率。有很多论文做过这方面的研究,但是都没有详细地写出过程。
我在实际做模型的过程中,发现对于做GARCH模型先要求出的arma模型的滞后阶数比较难确定。下图是一只股票2011年对数收益率的相关图。求问各位大侠滞后阶数如何确定?
再问各位大侠,若求出garch波动率模型,如何从日波动率求出年波动率?
拜谢!
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楼主: 西风的话
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[其它] 请问如何确定这张相关图的滞后阶数 |

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